PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INPIX с CNPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INPIX с CNPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INPIX (ProFunds Internet UltraSector Fund) and CNPIX (ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, INPIX returned 23.29%/yr vs 13.51%/yr for CNPIX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INPIX charges 1.48%/yr vs 1.78%/yr for CNPIX.

Доходность

Сравнение доходности INPIX и CNPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX) и ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INPIX показывает доходность 7.23%, что значительно выше, чем у CNPIX с доходностью 6.47%. За последние 10 лет акции INPIX превзошли акции CNPIX по среднегодовой доходности: 23.29% против 13.51% соответственно.

INPIX

1 день
-2.03%
1 месяц
10.05%
С начала года
7.23%
6 месяцев
5.52%
1 год
14.00%
3 года*
26.86%
5 лет*
0.04%
10 лет*
23.29%

CNPIX

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.41%
С начала года
6.47%
6 месяцев
5.02%
1 год
-3.00%
3 года*
3.93%
5 лет*
-1.77%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INPIX и CNPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INPIX
ProFunds Internet UltraSector Fund		7.23%9.88%41.50%76.21%-63.24%-1.09%254.85%25.95%4.78%44.61%
CNPIX
ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund		6.47%-3.43%12.77%2.93%-36.57%26.52%188.12%40.51%-22.66%20.89%

Correlation

The correlation between INPIX and CNPIX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.59

The correlation between INPIX and CNPIX shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Internet UltraSector Fund

ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund

Часто сравнивают с INPIX:
INPIX с UDPIXINPIX с VFIFXINPIX с QQQMINPIX с SCHGINPIX с VOOINPIX с FXAIXINPIX с Qqq
Часто сравнивают с CNPIX:
CNPIX с ENPIXCNPIX с UTPIXCNPIX с PHPIXCNPIX с BIPIXCNPIX с BKPIXCNPIX с WCPIXCNPIX с UNPIX

Доходность на риск

INPIX vs. CNPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INPIX
Ранг доходности на риск INPIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INPIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INPIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INPIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INPIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INPIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
CNPIX
Ранг доходности на риск CNPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INPIX c CNPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX) и ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INPIXCNPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
-0.17

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
-0.11

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.99

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

-0.22

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.11

-0.40

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INPIX vs. CNPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INPIX на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа CNPIX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INPIX и CNPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INPIXCNPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

-0.17

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

-0.07

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.34

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.37

-0.25

Просадки

Сравнение просадок INPIX и CNPIX

Максимальная просадка INPIX за все время составила -95.64%, что больше максимальной просадки CNPIX в -60.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPIX и CNPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INPIXCNPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.64%

-60.04%

-35.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.04%

-14.47%

-17.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.68%

-19.04%

-16.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.41%

-45.40%

-28.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.41%

-46.56%

-26.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.80%

-28.17%

+12.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.24%

-12.95%

-33.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.27%

7.93%

+5.34%

Волатильность

Сравнение волатильности INPIX и CNPIX

ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что INPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INPIXCNPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

5.97%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.60%

14.72%

+6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.47%

18.83%

+9.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.04%

23.71%

+17.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.69%

40.43%

+9.26%

Сравнение комиссий INPIX и CNPIX

INPIX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии CNPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INPIX и CNPIX

INPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNPIX
ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund		0.57%0.60%1.55%1.59%0.00%1.45%0.00%2.77%1.64%0.07%0.00%0.50%
INPIX
ProFunds Internet UltraSector Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9.45%21.43%0.13%0.00%0.00%0.18%6.69%

Часто задаваемые вопросы

INPIX and CNPIX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INPIX has higher volatility (7.05%) compared to CNPIX (5.97%). In terms of maximum drawdown, INPIX dropped -95.64% vs CNPIX's -60.04%.

INPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INPIX и CNPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор