Сравнение INPFX с AOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR).
INPFX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности INPFX и AOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INPFX и AOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 | -1.32% | 14.29% | 9.20% | 9.46% | -8.74% | 12.90% | 5.67% | 15.76% | -3.57% | 11.43% |
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | -1.02% | 16.44% | 10.68% | 15.75% | -15.64% | 11.19% | 11.42% | 18.91% | -5.82% | 15.80% |
Доходность по периодам
С начала года, INPFX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у AOR с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции INPFX уступали акциям AOR по среднегодовой доходности: 6.84% против 7.74% соответственно.
INPFX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 6.84%
AOR
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 7.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INPFX и AOR
INPFX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии AOR в 0.25%.
Доходность на риск
INPFX vs. AOR — Ранг доходности на риск
INPFX
AOR
Сравнение INPFX c AOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INPFX | AOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.38 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.99 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.97 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 8.58 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INPFX | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.38 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.57 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.73 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.65 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между INPFX и AOR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INPFX и AOR
Дивидендная доходность INPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности AOR в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 | 5.61% | 5.61% | 5.15% | 4.76% | 4.84% | 4.38% | 5.54% | 4.53% | 4.79% | 3.25% | 3.53% | 3.85% |
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.57% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок INPFX и AOR
Максимальная просадка INPFX за все время составила -21.31%, что меньше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPFX и AOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| INPFX | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.31% | -24.44% | +3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.25% | -7.62% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.37% | -21.72% | +6.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.31% | -22.95% | +1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -4.82% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -3.50% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 1.75% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности INPFX и AOR
Текущая волатильность для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) составляет 2.46%, в то время как у iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что INPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INPFX | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 4.35% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.38% | 6.49% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.55% | 10.73% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.48% | 10.49% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 10.64% | -2.30% |