PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INPFX с AOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INPFX с AOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INPFX (American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1) and AOR (iShares Core Growth Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, INPFX returned 7.27%/yr vs 8.40%/yr for AOR. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. INPFX charges 0.66%/yr vs 0.25%/yr for AOR.

Доходность

Сравнение доходности INPFX и AOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INPFX показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у AOR с доходностью 7.39%. За последние 10 лет акции INPFX уступали акциям AOR по среднегодовой доходности: 7.27% против 8.40% соответственно.

INPFX

1 день
0.34%
1 месяц
1.86%
С начала года
5.06%
6 месяцев
5.53%
1 год
13.90%
3 года*
11.97%
5 лет*
6.48%
10 лет*
7.27%

AOR

1 день
-0.53%
1 месяц
2.99%
С начала года
7.39%
6 месяцев
7.88%
1 год
19.21%
3 года*
14.21%
5 лет*
6.94%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INPFX и AOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INPFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1		5.06%14.29%9.20%9.46%-8.74%12.90%5.67%15.76%-3.57%11.43%
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		7.39%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%11.42%18.91%-5.82%15.80%

Correlation

The correlation between INPFX and AOR is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г.

0.91

The correlation between INPFX and AOR has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1

iShares Core Growth Allocation ETF

Часто сравнивают с INPFX:
INPFX с VWINXINPFX с FSRRXINPFX с FASIXINPFX с GSBFXINPFX с PBHAXINPFX с CAPAXINPFX с EKSAX
Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL

Доходность на риск

INPFX vs. AOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INPFX
Ранг доходности на риск INPFX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INPFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INPFX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INPFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INPFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INPFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INPFX c AOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INPFXAORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.29

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.27

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.90

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

12.69

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INPFX vs. AOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INPFX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOR равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INPFX и AOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INPFXAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.29

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.66

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.79

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.69

+0.24

Просадки

Сравнение просадок INPFX и AOR

Максимальная просадка INPFX за все время составила -21.31%, что меньше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPFX и AOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INPFXAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.31%

-24.44%

+3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.20%

-6.64%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.02%

-9.77%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.37%

-21.72%

+6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.31%

-22.95%

+1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.53%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-3.48%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.52%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности INPFX и AOR

Текущая волатильность для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) составляет 1.84%, в то время как у iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что INPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INPFXAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

2.72%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.74%

6.81%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.93%

8.42%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.53%

10.55%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.36%

10.67%

-2.31%

Сравнение комиссий INPFX и AOR

INPFX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии AOR в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INPFX и AOR

Дивидендная доходность INPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности AOR в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		2.47%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
INPFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1		5.27%5.61%5.15%4.76%4.84%4.38%5.54%4.53%4.79%3.25%3.53%3.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, INPFX and AOR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AOR has higher volatility (2.72%) compared to INPFX (1.84%). In terms of maximum drawdown, INPFX dropped -21.31% vs AOR's -24.44%.

INPFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INPFX и AOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор