Сравнение INOC.TO с DMEC.TO
INOC.TO (Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF) and DMEC.TO (Desjardins Canadian Equity Index ETF) are both Canada Equities funds - INOC.TO tracks the Nasdaq Inovestor Canada Index while DMEC.TO tracks the Solactive Canada Broad Market Index (CA NTR). Both are passively managed. Over the past year, INOC.TO returned 22.87% vs 32.78% for DMEC.TO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. INOC.TO charges 0.76%/yr vs 0.05%/yr for DMEC.TO.
Доходность
Сравнение доходности INOC.TO и DMEC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INOC.TO показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у DMEC.TO с доходностью 10.38%.
INOC.TO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 22.87%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- —
DMEC.TO
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 32.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INOC.TO и DMEC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INOC.TO Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF | 11.06% | 13.17% | 6.38% |
DMEC.TO Desjardins Canadian Equity Index ETF | 10.38% | 31.87% | 16.56% |
Correlation
The correlation between INOC.TO and DMEC.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2024 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between INOC.TO and DMEC.TO has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INOC.TO vs. DMEC.TO — Ранг доходности на риск
INOC.TO
DMEC.TO
Сравнение INOC.TO c DMEC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF (INOC.TO) и Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INOC.TO | DMEC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.45 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 3.50 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 15.84 | -7.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INOC.TO и DMEC.TO
Максимальная просадка INOC.TO за все время составила -39.65%, что больше максимальной просадки DMEC.TO в -12.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INOC.TO и DMEC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INOC.TO | DMEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.65% | -12.15% | -27.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -9.41% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -1.94% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -1.42% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.08% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности INOC.TO и DMEC.TO
Текущая волатильность для Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF (INOC.TO) составляет 3.11%, в то время как у Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что INOC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INOC.TO | DMEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 4.31% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 10.74% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 13.06% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 13.03% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 13.03% | +2.48% |
Сравнение комиссий INOC.TO и DMEC.TO
INOC.TO берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии DMEC.TO в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INOC.TO и DMEC.TO
Дивидендная доходность INOC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности DMEC.TO в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMEC.TO Desjardins Canadian Equity Index ETF | 1.75% | 1.78% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INOC.TO Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF | 1.16% | 1.66% | 1.61% | 2.04% | 1.82% | 1.81% | 2.03% | 1.89% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
INOC.TO and DMEC.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DMEC.TO is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DMEC.TO is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.76% for INOC.TO.
INOC.TO tracks Nasdaq Inovestor Canada Index, while DMEC.TO tracks Solactive Canada Broad Market Index (CA NTR). They also come from different issuers: Global X and Desjardins. Their fees differ too: 0.76% for INOC.TO and 0.05% for DMEC.TO.
Подберите оптимальное распределение для INOC.TO и DMEC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор