PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение INFY с LMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности INFY и LMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Infosys Limited (INFY) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
31.83%
15.28%
INFY
LMT

Доходность по периодам

С начала года, INFY показывает доходность 22.00%, что значительно выше, чем у LMT с доходностью 19.98%. За последние 10 лет акции INFY уступали акциям LMT по среднегодовой доходности: 13.15% против 14.07% соответственно.


INFY

С начала года

22.00%

1 месяц

-2.36%

6 месяцев

31.83%

1 год

27.85%

5 лет (среднегодовая)

20.10%

10 лет (среднегодовая)

13.15%

LMT

С начала года

19.98%

1 месяц

-12.84%

6 месяцев

15.28%

1 год

23.41%

5 лет (среднегодовая)

9.36%

10 лет (среднегодовая)

14.07%

Фундаментальные показатели


INFYLMT
Рыночная капитализация$91.48B$134.15B
EPS$0.77$27.62
Цена/прибыль27.9620.49
PEG коэффициент3.224.67
Общая выручка (12 мес.)$18.84B$71.30B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.68B$8.62B
EBITDA (12 мес.)$4.53B$10.30B

Основные характеристики


INFYLMT
Коэф-т Шарпа1.251.41
Коэф-т Сортино1.962.00
Коэф-т Омега1.241.29
Коэф-т Кальмара0.831.56
Коэф-т Мартина3.275.49
Индекс Язвы8.57%4.22%
Дневная вол-ть22.53%16.38%
Макс. просадка-90.32%-70.23%
Текущая просадка-10.17%-13.24%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между INFY и LMT составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение INFY c LMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infosys Limited (INFY) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INFY, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.251.41
Коэффициент Сортино INFY, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.962.00
Коэффициент Омега INFY, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.241.29
Коэффициент Кальмара INFY, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.831.56
Коэффициент Мартина INFY, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.275.49
INFY
LMT

Показатель коэффициента Шарпа INFY на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMT равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFY и LMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.25
1.41
INFY
LMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFY и LMT

Дивидендная доходность INFY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности LMT в 2.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
INFY
Infosys Limited
2.69%2.33%2.28%1.58%1.72%3.10%3.45%5.12%2.55%2.30%8.14%1.45%
LMT
Lockheed Martin Corporation
2.36%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%3.22%

Просадки

Сравнение просадок INFY и LMT

Максимальная просадка INFY за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки LMT в -70.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFY и LMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.17%
-13.24%
INFY
LMT

Волатильность

Сравнение волатильности INFY и LMT

Текущая волатильность для Infosys Limited (INFY) составляет 5.60%, в то время как у Lockheed Martin Corporation (LMT) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что INFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.60%
7.97%
INFY
LMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INFY и LMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Infosys Limited и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию