PortfoliosLab logo
Сравнение INCO с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INCO и SCHD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности INCO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
332.16%
369.64%
INCO
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INCO:

0.06

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

INCO:

0.21

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

INCO:

1.02

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

INCO:

0.04

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

INCO:

0.08

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

INCO:

13.08%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

INCO:

16.02%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

INCO:

-47.69%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

INCO:

-16.78%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность -1.71%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции INCO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.15% против 10.28% соответственно.


INCO

С начала года

-1.71%

1 месяц

6.35%

6 месяцев

-6.36%

1 год

0.78%

5 лет

19.47%

10 лет

9.15%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.11%

5 лет

13.15%

10 лет

10.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий INCO и SCHD

INCO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии INCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INCO: 0.75%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INCO и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INCO
Ранг риск-скорректированной доходности INCO, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INCO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INCO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа INCO, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
INCO: 0.06
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино INCO, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
INCO: 0.21
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега INCO, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
INCO: 1.02
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара INCO, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
INCO: 0.04
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина INCO, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
INCO: 0.08
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.18
INCO
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и SCHD

Дивидендная доходность INCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INCO
Columbia India Consumer ETF
2.93%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%0.08%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок INCO и SCHD

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.78%
-11.47%
INCO
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и SCHD

Текущая волатильность для Columbia India Consumer ETF (INCO) составляет 7.54%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что INCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.54%
11.20%
INCO
SCHD