Сравнение INCO с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia India Consumer ETF (INCO) и Invesco QQQ (QQQ).
INCO и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INCO - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Indxx India Consumer Index. Фонд был запущен 10 авг. 2011 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INCO или QQQ.
Основные характеристики
| INCO | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.58% | 7.66% |
| Дох-ть за 1 год | 40.34% | 36.94% |
| Дох-ть за 3 года | 16.49% | 10.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.33% | 19.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.51% | 18.65% |
| Коэф-т Шарпа | 3.38 | 2.29 |
| Дневная вол-ть | 12.24% | 16.25% |
| Макс. просадка | -47.69% | -82.98% |
| Current Drawdown | -1.07% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между INCO и QQQ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности INCO и QQQ
С начала года, INCO показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 7.66%. За последние 10 лет акции INCO уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.51% против 18.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INCO и QQQ
INCO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INCO c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCO и QQQ
Дивидендная доходность INCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности QQQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | 3.45% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% | 0.00% | 0.08% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок INCO и QQQ
Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INCO и QQQ
Текущая волатильность для Columbia India Consumer ETF (INCO) составляет 2.89%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что INCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.