PortfoliosLab logo
Сравнение INCO с PIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INCO и PIN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности INCO и PIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и Invesco India ETF (PIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
301.15%
134.33%
INCO
PIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INCO:

0.06

PIN:

0.15

Коэф-т Сортино

INCO:

0.21

PIN:

0.31

Коэф-т Омега

INCO:

1.02

PIN:

1.04

Коэф-т Кальмара

INCO:

0.04

PIN:

0.13

Коэф-т Мартина

INCO:

0.08

PIN:

0.28

Индекс Язвы

INCO:

13.08%

PIN:

8.87%

Дневная вол-ть

INCO:

16.02%

PIN:

16.67%

Макс. просадка

INCO:

-47.69%

PIN:

-64.54%

Текущая просадка

INCO:

-16.78%

PIN:

-11.01%

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у PIN с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции INCO превзошли акции PIN по среднегодовой доходности: 9.15% против 7.99% соответственно.


INCO

С начала года

-1.71%

1 месяц

6.35%

6 месяцев

-6.36%

1 год

0.78%

5 лет

19.47%

10 лет

9.15%

PIN

С начала года

-0.85%

1 месяц

2.04%

6 месяцев

-3.57%

1 год

1.82%

5 лет

18.00%

10 лет

7.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий INCO и PIN

INCO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PIN в 0.78%.


График комиссии PIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PIN: 0.78%
График комиссии INCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INCO: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INCO и PIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INCO
Ранг риск-скорректированной доходности INCO, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INCO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

PIN
Ранг риск-скорректированной доходности PIN, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INCO c PIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и Invesco India ETF (PIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа INCO, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
INCO: 0.06
PIN: 0.15
Коэффициент Сортино INCO, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
INCO: 0.21
PIN: 0.31
Коэффициент Омега INCO, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
INCO: 1.02
PIN: 1.04
Коэффициент Кальмара INCO, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
INCO: 0.04
PIN: 0.13
Коэффициент Мартина INCO, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
INCO: 0.08
PIN: 0.28

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа PIN равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и PIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.15
INCO
PIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и PIN

Дивидендная доходность INCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности PIN в 8.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INCO
Columbia India Consumer ETF
2.93%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%0.08%
PIN
Invesco India ETF
8.56%8.48%2.08%14.07%6.95%0.72%27.85%0.96%1.01%1.18%0.60%0.99%

Просадки

Сравнение просадок INCO и PIN

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки PIN в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и PIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.78%
-11.01%
INCO
PIN

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и PIN

Columbia India Consumer ETF (INCO) и Invesco India ETF (PIN) имеют волатильность 7.54% и 7.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.54%
7.55%
INCO
PIN