PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INAI.TO с QQC-F.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INAI.TO с QQC-F.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF (INAI.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO).

INAI.TO и QQC-F.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INAI.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Morningstar Global Next Gen AI Index. Фонд был запущен 18 янв. 2024 г.. QQC-F.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 27 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности INAI.TO и QQC-F.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF (INAI.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INAI.TO и QQC-F.TO

2026 (YTD)20252024
INAI.TO
Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF		-5.07%30.39%50.13%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		-5.48%18.41%23.23%

Доходность по периодам

С начала года, INAI.TO показывает доходность -5.07%, что значительно выше, чем у QQC-F.TO с доходностью -5.48%.

INAI.TO

1 день
4.72%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-5.07%
6 месяцев
-7.19%
1 год
36.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQC-F.TO

1 день
1.03%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-5.48%
6 месяцев
-4.18%
1 год
21.25%
3 года*
20.89%
5 лет*
11.67%
10 лет*
17.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с INAI.TO:
INAI.TO с CIAI.TOINAI.TO с AIGO.TOINAI.TO с GARPINAI.TO с FINN.NEOINAI.TO с GDEINAI.TO с IWYINAI.TO с EQLI.TO
Часто сравнивают с QQC-F.TO:
QQC-F.TO с QQC.TOQQC-F.TO с QQQQQC-F.TO с XEQT.TOQQC-F.TO с HXQ.TOQQC-F.TO с QQQMQQC-F.TO с XQQ.TOQQC-F.TO с MON100.NS

Сравнение комиссий INAI.TO и QQC-F.TO

INAI.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQC-F.TO в 0.20%.

INAI.TO
Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Доходность на риск

INAI.TO vs. QQC-F.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INAI.TO
Ранг доходности на риск INAI.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INAI.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INAI.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INAI.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INAI.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INAI.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
QQC-F.TO
Ранг доходности на риск QQC-F.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC-F.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC-F.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC-F.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC-F.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC-F.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INAI.TO c QQC-F.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF (INAI.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INAI.TOQQC-F.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.96

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.52

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.68

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

5.88

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INAI.TO vs. QQC-F.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INAI.TO на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа QQC-F.TO равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INAI.TO и QQC-F.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INAI.TOQQC-F.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.96

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.84

+0.36

Корреляция

Корреляция между INAI.TO и QQC-F.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INAI.TO и QQC-F.TO

Дивидендная доходность INAI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как QQC-F.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INAI.TO
Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF		0.04%0.07%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.00%0.09%0.50%0.57%0.89%0.66%0.49%0.64%0.77%0.66%0.81%0.76%

Просадки

Сравнение просадок INAI.TO и QQC-F.TO

Максимальная просадка INAI.TO за все время составила -26.78%, что меньше максимальной просадки QQC-F.TO в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INAI.TO и QQC-F.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

INAI.TOQQC-F.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.78%

-36.03%

+9.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.07%

-13.16%

-8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.86%

-9.00%

-7.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-5.55%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.72%

3.76%

+3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности INAI.TO и QQC-F.TO

Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF (INAI.TO) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что INAI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQC-F.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INAI.TOQQC-F.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

6.70%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.68%

12.87%

+6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.45%

22.30%

+6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.19%

22.47%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.19%

22.49%

+4.70%