PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INAI.TO с ESGC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INAI.TO с ESGC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INAI.TO (Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF) and ESGC.TO (Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF) are both exchange-traded funds - INAI.TO is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Next Gen AI Index, while ESGC.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite ESG Index. Both are passively managed. Over the past year, INAI.TO returned 75.24% vs 35.95% for ESGC.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. INAI.TO charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for ESGC.TO.

Доходность

Сравнение доходности INAI.TO и ESGC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF (INAI.TO) и Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF (ESGC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INAI.TO показывает доходность 38.27%, что значительно выше, чем у ESGC.TO с доходностью 13.27%.

INAI.TO

1 день
-0.99%
1 месяц
15.98%
С начала года
38.27%
6 месяцев
30.68%
1 год
75.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ESGC.TO

1 день
0.89%
1 месяц
6.06%
С начала года
13.27%
6 месяцев
13.84%
1 год
35.95%
3 года*
23.07%
5 лет*
13.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INAI.TO и ESGC.TO

2026 (YTD)20252024
INAI.TO
Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF		38.27%30.39%50.13%
ESGC.TO
Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF		13.27%32.85%20.54%

Correlation

The correlation between INAI.TO and ESGC.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2024 г.

0.23

The correlation between INAI.TO and ESGC.TO shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF

Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF

Часто сравнивают с INAI.TO:
INAI.TO с CIAI.TOINAI.TO с AIGO.TOINAI.TO с FINN.NEOINAI.TO с ESG.TOINAI.TO с GARPINAI.TO с QMVP.TOINAI.TO с EQLI.TO
Часто сравнивают с ESGC.TO:
ESGC.TO с ESG.TOESGC.TO с QQCI.TOESGC.TO с TLV.TOESGC.TO с HEWB.TOESGC.TO с EQL.TOESGC.TO с QQCE.TOESGC.TO с QQC.TO

Доходность на риск

INAI.TO vs. ESGC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INAI.TO
Ранг доходности на риск INAI.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INAI.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INAI.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INAI.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INAI.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INAI.TO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ESGC.TO
Ранг доходности на риск ESGC.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGC.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGC.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGC.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGC.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGC.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INAI.TO c ESGC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF (INAI.TO) и Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF (ESGC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INAI.TOESGC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
2.91

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.91

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.56

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.56

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

15.54

-5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INAI.TO vs. ESGC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INAI.TO на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGC.TO равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INAI.TO и ESGC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INAI.TOESGC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

2.91

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

1.27

+0.64

Просадки

Сравнение просадок INAI.TO и ESGC.TO

Максимальная просадка INAI.TO за все время составила -26.78%, что больше максимальной просадки ESGC.TO в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INAI.TO и ESGC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INAI.TOESGC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.78%

-16.66%

-10.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.07%

-10.14%

-11.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

0.00%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-3.61%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.67%

2.32%

+5.35%

Волатильность

Сравнение волатильности INAI.TO и ESGC.TO

Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF (INAI.TO) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF (ESGC.TO) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что INAI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INAI.TOESGC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.16%

4.21%

+4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

10.50%

+9.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.11%

12.42%

+12.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.49%

12.68%

+14.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.49%

12.73%

+14.76%

Сравнение комиссий INAI.TO и ESGC.TO

INAI.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ESGC.TO в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INAI.TO и ESGC.TO

Дивидендная доходность INAI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности ESGC.TO в 2.11%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ESGC.TO
Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF		2.11%2.34%2.60%3.23%2.98%2.28%0.67%
INAI.TO
Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF		0.03%0.07%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INAI.TO and ESGC.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESGC.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESGC.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for INAI.TO.

INAI.TO is categorized as Technology Equities, while ESGC.TO is Canada Equities. INAI.TO tracks Morningstar Global Next Gen AI Index, while ESGC.TO tracks S&P/TSX Composite ESG Index. Their fees differ too: 0.60% for INAI.TO and 0.15% for ESGC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INAI.TO и ESGC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор