PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INAA.L с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INAA.L с IUIT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INAA.L (iShares MSCI North America UCITS) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - INAA.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INAA.L returned 15.50%/yr vs 27.27%/yr for IUIT.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INAA.L charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.

Доходность

Сравнение доходности INAA.L и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI North America UCITS (INAA.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

INAA.L торгуется в GBp, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, INAA.L показывает доходность 10.28%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 23.54%. За последние 10 лет акции INAA.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 15.50% против 27.27% соответственно.

INAA.L

1 день
0.05%
1 месяц
4.58%
С начала года
10.28%
6 месяцев
9.53%
1 год
28.42%
3 года*
18.80%
5 лет*
14.13%
10 лет*
15.50%

IUIT.L

1 день
-2.11%
1 месяц
12.08%
С начала года
23.54%
6 месяцев
21.60%
1 год
52.27%
3 года*
31.04%
5 лет*
25.52%
10 лет*
27.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INAA.L и IUIT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INAA.L
iShares MSCI North America UCITS		10.28%9.48%26.59%19.48%-10.23%28.62%15.54%25.93%-1.17%10.17%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		23.50%14.17%40.92%51.48%-20.73%35.36%38.94%43.23%4.43%25.62%

Correlation

The correlation between INAA.L and IUIT.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2015 г.

0.79

The correlation between INAA.L and IUIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INAA.L и IUIT.L

Секторы
INAA.L
IUIT.L

Технологии

36.4%
99.6%

Финансовые услуги

12.4%

-

Коммуникационные услуги

10.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Промышленность

8.2%
0.0%

Здравоохранение

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Энергетика

4.1%
0.1%

Сырьевые материалы

2.3%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

INAA.L
36.4%
IUIT.L
99.6%

Финансовые услуги

INAA.L
12.4%
IUIT.L

-

Коммуникационные услуги

INAA.L
10.4%
IUIT.L

-

Потребительский циклический сектор

INAA.L
9.6%
IUIT.L

-

Промышленность

INAA.L
8.2%
IUIT.L
0.0%

Здравоохранение

INAA.L
8.1%
IUIT.L

-

Потребительский защитный сектор

INAA.L
4.6%
IUIT.L

-

Энергетика

INAA.L
4.1%
IUIT.L
0.1%

Сырьевые материалы

INAA.L
2.3%
IUIT.L

-

Коммунальные услуги

INAA.L
2.1%
IUIT.L

-

Недвижимость

INAA.L
1.8%
IUIT.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI North America UCITS

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с INAA.L:
INAA.L с VNRT.ASINAA.L с EUE.LINAA.L с BIBDXINAA.L с MXUS.LINAA.L с VAPX.LINAA.L с VTIINAA.L с EFA
Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS

Доходность на риск

INAA.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INAA.L
Ранг доходности на риск INAA.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INAA.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INAA.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INAA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INAA.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INAA.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INAA.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI North America UCITS (INAA.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INAA.LIUIT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.61

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.37

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.43

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

3.13

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.18

7.94

+6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INAA.L vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INAA.L на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUIT.L равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INAA.L и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INAA.LIUIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.61

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.12

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

1.24

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.23

-0.49

Просадки

Сравнение просадок INAA.L и IUIT.L

Максимальная просадка INAA.L за все время составила -35.35%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INAA.L и IUIT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INAA.LIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-28.01%

-7.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-16.96%

+9.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.20%

-28.01%

+6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.20%

-28.01%

+6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.15%

-28.01%

+1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-2.79%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-5.29%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

6.70%

-4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности INAA.L и IUIT.L

Текущая волатильность для iShares MSCI North America UCITS (INAA.L) составляет 2.63%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что INAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INAA.LIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

7.58%

-4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

15.33%

-8.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

20.32%

-9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

22.83%

-8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

22.51%

-6.88%

Сравнение комиссий INAA.L и IUIT.L

INAA.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INAA.L и IUIT.L

Дивидендная доходность INAA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INAA.L
iShares MSCI North America UCITS		0.61%0.66%0.76%0.98%1.11%0.74%1.09%1.26%1.40%1.32%1.30%1.51%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INAA.L and IUIT.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for INAA.L.

INAA.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while IUIT.L is Technology Equities. INAA.L tracks Russell 1000 TR USD, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.40% for INAA.L and 0.15% for IUIT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INAA.L и IUIT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор