PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INAA.L с FUSD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INAA.L с FUSD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INAA.L (iShares MSCI North America UCITS) and FUSD.L (Fidelity US Quality Income ETF Inc) are both Large Cap Blend Equities funds - INAA.L tracks the Russell 1000 TR USD while FUSD.L tracks the Fidelity US Quality Income Index NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, INAA.L returned 14.13%/yr vs 12.96%/yr for FUSD.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. INAA.L charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for FUSD.L.

Доходность

Сравнение доходности INAA.L и FUSD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI North America UCITS (INAA.L) и Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

INAA.L торгуется в GBp, в то время как FUSD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FUSD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, INAA.L показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у FUSD.L с доходностью 8.41%.

INAA.L

1 день
0.05%
1 месяц
4.58%
С начала года
10.28%
6 месяцев
9.53%
1 год
28.42%
3 года*
18.80%
5 лет*
14.13%
10 лет*
15.50%

FUSD.L

1 день
0.00%
1 месяц
4.49%
С начала года
8.41%
6 месяцев
8.20%
1 год
24.90%
3 года*
15.05%
5 лет*
12.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INAA.L и FUSD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INAA.L
iShares MSCI North America UCITS		10.28%9.48%26.59%19.48%-10.23%28.62%15.54%25.93%-1.17%6.74%
FUSD.L
Fidelity US Quality Income ETF Inc		8.37%8.15%19.52%12.56%0.09%27.42%8.53%26.47%1.14%7.37%

Correlation

The correlation between INAA.L and FUSD.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2017 г.

0.87

The correlation between INAA.L and FUSD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INAA.L и FUSD.L

Секторы
INAA.L
FUSD.L

Технологии

36.4%
35.0%

Финансовые услуги

12.4%
12.6%

Коммуникационные услуги

10.4%
10.6%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.3%

Промышленность

8.2%
8.8%

Здравоохранение

8.1%
9.1%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.5%

Энергетика

4.1%
3.5%

Сырьевые материалы

2.3%
2.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.3%

Недвижимость

1.8%
2.1%

Технологии

INAA.L
36.4%
FUSD.L
35.0%

Финансовые услуги

INAA.L
12.4%
FUSD.L
12.6%

Коммуникационные услуги

INAA.L
10.4%
FUSD.L
10.6%

Потребительский циклический сектор

INAA.L
9.6%
FUSD.L
9.3%

Промышленность

INAA.L
8.2%
FUSD.L
8.8%

Здравоохранение

INAA.L
8.1%
FUSD.L
9.1%

Потребительский защитный сектор

INAA.L
4.6%
FUSD.L
4.5%

Энергетика

INAA.L
4.1%
FUSD.L
3.5%

Сырьевые материалы

INAA.L
2.3%
FUSD.L
2.2%

Коммунальные услуги

INAA.L
2.1%
FUSD.L
2.3%

Недвижимость

INAA.L
1.8%
FUSD.L
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI North America UCITS

Fidelity US Quality Income ETF Inc

Часто сравнивают с INAA.L:
INAA.L с VNRT.ASINAA.L с EUE.LINAA.L с BIBDXINAA.L с MXUS.LINAA.L с VAPX.LINAA.L с VTIINAA.L с EFA
Часто сравнивают с FUSD.L:
FUSD.L с SCHDFUSD.L с VHYD.LFUSD.L с TDIV.ASFUSD.L с VUSA.ASFUSD.L с ISPA.DEFUSD.L с VDIV.DEFUSD.L с DGRP.L

Доходность на риск

INAA.L vs. FUSD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INAA.L
Ранг доходности на риск INAA.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INAA.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INAA.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INAA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INAA.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INAA.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FUSD.L
Ранг доходности на риск FUSD.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSD.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSD.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSD.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSD.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSD.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INAA.L c FUSD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI North America UCITS (INAA.L) и Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INAA.LFUSD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.32

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.24

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.43

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

4.43

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.18

16.68

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INAA.L vs. FUSD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INAA.L на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUSD.L равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INAA.L и FUSD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INAA.LFUSD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.32

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.92

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.81

-0.08

Просадки

Сравнение просадок INAA.L и FUSD.L

Максимальная просадка INAA.L за все время составила -35.35%, что больше максимальной просадки FUSD.L в -27.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INAA.L и FUSD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INAA.LFUSD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-27.93%

-7.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-5.59%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.20%

-19.46%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.20%

-19.46%

-1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

0.00%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-3.33%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.49%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности INAA.L и FUSD.L

Текущая волатильность для iShares MSCI North America UCITS (INAA.L) составляет 2.63%, в то время как у Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что INAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INAA.LFUSD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

3.26%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

7.95%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

10.68%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

14.14%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

15.65%

-0.02%

Сравнение комиссий INAA.L и FUSD.L

INAA.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FUSD.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INAA.L и FUSD.L

Дивидендная доходность INAA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности FUSD.L в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUSD.L
Fidelity US Quality Income ETF Inc		1.42%1.47%1.85%2.10%2.31%2.30%2.30%1.95%2.19%1.24%0.00%0.00%
INAA.L
iShares MSCI North America UCITS		0.61%0.66%0.76%0.98%1.11%0.74%1.09%1.26%1.40%1.32%1.30%1.51%

Часто задаваемые вопросы

INAA.L and FUSD.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FUSD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FUSD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for INAA.L.

INAA.L tracks Russell 1000 TR USD, while FUSD.L tracks Fidelity US Quality Income Index NR. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.40% for INAA.L and 0.25% for FUSD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INAA.L и FUSD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор