Сравнение IMVU.L с MVEU.L
IMVU.L (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc)) and MVEU.L (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds from iShares - IMVU.L tracks the MSCI Europe Minimum Volatility (EUR Optimized) Net Index while MVEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, IMVU.L returned 12.40%/yr vs 12.59%/yr for MVEU.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IMVU.L и MVEU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IMVU.L торгуется в USD, в то время как MVEU.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVEU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IMVU.L показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у MVEU.L с доходностью 5.77%.
IMVU.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 4.22%
- С начала года
- 5.27%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVEU.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 4.84%
- С начала года
- 5.77%
- 1 год
- 9.58%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 7.21%
Сравнение доходности по годам IMVU.L и MVEU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IMVU.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) | 5.27% | 26.03% | 5.02% | 7.89% |
MVEU.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) | 5.77% | 26.66% | 4.87% | 7.76% |
Correlation
The correlation between IMVU.L and MVEU.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between IMVU.L and MVEU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMVU.L vs. MVEU.L — Ранг доходности на риск
IMVU.L
MVEU.L
Сравнение IMVU.L c MVEU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) (IMVU.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) (MVEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMVU.L | MVEU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.08 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | 2.89 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMVU.L и MVEU.L
Максимальная просадка IMVU.L за все время составила -10.74%, что меньше максимальной просадки MVEU.L в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVU.L и MVEU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMVU.L | MVEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.74% | -31.96% | +21.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -8.83% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.42% | -10.14% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -3.72% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -5.92% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.31% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMVU.L и MVEU.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) (IMVU.L) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) (MVEU.L) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что IMVU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMVU.L | MVEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 2.94% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 8.86% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 10.83% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.14% | 14.39% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.14% | 14.29% | -2.15% |
Сравнение комиссий IMVU.L и MVEU.L
И IMVU.L, и MVEU.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMVU.L и MVEU.L
Ни IMVU.L, ни MVEU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IMVU.L and MVEU.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMVU.L and MVEU.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
IMVU.L tracks MSCI Europe Minimum Volatility (EUR Optimized) Net Index, while MVEU.L tracks MSCI Europe NR EUR.
Подберите оптимальное распределение для IMVU.L и MVEU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор