PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMVU.L с MVEU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IMVU.L и MVEU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) (IMVU.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) (MVEU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IMVU.L торгуется в USD, в то время как MVEU.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVEU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IMVU.L показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у MVEU.L с доходностью 5.77%.


IMVU.L

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.42%
6 месяцев
4.22%
С начала года
5.27%
1 год
8.74%
3 года*
12.40%
5 лет*
10 лет*

MVEU.L

1 день
-0.14%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
4.84%
С начала года
5.77%
1 год
9.58%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.35%
10 лет*
7.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMVU.L и MVEU.L


Correlation

The correlation between IMVU.L and MVEU.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.92

The correlation between IMVU.L and MVEU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

IMVU.L vs. MVEU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMVU.L
Ранг доходности на риск IMVU.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMVU.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMVU.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMVU.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMVU.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMVU.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина

MVEU.L
Ранг доходности на риск MVEU.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEU.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEU.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEU.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEU.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEU.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMVU.L c MVEU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) (IMVU.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) (MVEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IMVU.LMVEU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

1.08

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

2.89

-0.31

IMVU.L vs. MVEU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMVU.L на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MVEU.L равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMVU.L и MVEU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMVU.L и MVEU.L

Максимальная просадка IMVU.L за все время составила -10.74%, что меньше максимальной просадки MVEU.L в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVU.L и MVEU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IMVU.LMVEU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.74%

-31.96%

+21.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-8.83%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.42%

-10.14%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-3.72%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-5.92%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.31%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IMVU.L и MVEU.L

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) (IMVU.L) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) (MVEU.L) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что IMVU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IMVU.LMVEU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

2.94%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

8.86%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

10.83%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.14%

14.39%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.14%

14.29%

-2.15%

Сравнение комиссий IMVU.L и MVEU.L

И IMVU.L, и MVEU.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMVU.L и MVEU.L

Ни IMVU.L, ни MVEU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IMVU.L and MVEU.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IMVU.L and MVEU.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

IMVU.L tracks MSCI Europe Minimum Volatility (EUR Optimized) Net Index, while MVEU.L tracks MSCI Europe NR EUR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMVU.L и MVEU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор