PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IMSU.L с XEWG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMSU.L с XEWG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IMSU.L (iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)) and XEWG.L (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D GBP Hedged) are both exchange-traded funds - IMSU.L is a Materials fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while XEWG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight (GBP Hedged) Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IMSU.L returned 6.84%/yr vs 12.66%/yr for XEWG.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMSU.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for XEWG.L.

Доходность

Сравнение доходности IMSU.L и XEWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D GBP Hedged (XEWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IMSU.L торгуется в GBp, в то время как XEWG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEWG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IMSU.L показывает доходность 10.77%, что значительно ниже, чем у XEWG.L с доходностью 11.65%.

IMSU.L

1 день
0.24%
1 месяц
-4.73%
6 месяцев
3.70%
С начала года
10.77%
1 год
14.35%
3 года*
6.84%
5 лет*
6.56%
10 лет*
—

XEWG.L

1 день
-0.19%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
8.18%
С начала года
11.65%
1 год
17.88%
3 года*
12.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMSU.L и XEWG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
IMSU.L
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)		10.77%3.37%0.69%6.26%-1.35%6.11%
XEWG.L
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D GBP Hedged		11.65%11.06%11.66%11.87%-14.09%1.47%

Correlation

The correlation between IMSU.L and XEWG.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.70

The correlation between IMSU.L and XEWG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMSU.L и XEWG.L

Секторы
IMSU.L
XEWG.L

Сырьевые материалы

90.4%
3.9%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.0%

Коммуникационные услуги

-

3.9%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

4.0%

Финансовые услуги

-

13.9%

Здравоохранение

-

11.1%

Промышленность

-

14.2%

Недвижимость

-

6.1%

Технологии

-

20.9%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Сырьевые материалы

IMSU.L
90.4%
XEWG.L
3.9%

Потребительский циклический сектор

IMSU.L
9.6%
XEWG.L
10.0%

Коммуникационные услуги

IMSU.L

-

XEWG.L
3.9%

Потребительский защитный сектор

IMSU.L

-

XEWG.L
6.4%

Энергетика

IMSU.L

-

XEWG.L
4.0%

Финансовые услуги

IMSU.L

-

XEWG.L
13.9%

Здравоохранение

IMSU.L

-

XEWG.L
11.1%

Промышленность

IMSU.L

-

XEWG.L
14.2%

Недвижимость

IMSU.L

-

XEWG.L
6.1%

Технологии

IMSU.L

-

XEWG.L
20.9%

Коммунальные услуги

IMSU.L

-

XEWG.L
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D GBP Hedged

Часто сравнивают с IMSU.L:
IMSU.L с VWRA.LIMSU.L с BYBU.LIMSU.L с SPYL.LIMSU.L с IDUS.LIMSU.L с 500D.LIMSU.L с SPX5.LIMSU.L с CSPX.L
Часто сравнивают с XEWG.L:
XEWG.L с IUMS.LXEWG.L с IDUS.LXEWG.L с UC13.LXEWG.L с 500D.LXEWG.L с XS2D.LXEWG.L с XDEQ.LXEWG.L с S5EE.L

Доходность на риск

IMSU.L vs. XEWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMSU.L
Ранг доходности на риск IMSU.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMSU.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMSU.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMSU.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMSU.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMSU.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
XEWG.L
Ранг доходности на риск XEWG.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEWG.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEWG.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEWG.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEWG.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEWG.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMSU.L c XEWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D GBP Hedged (XEWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMSU.LXEWG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.69

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
2.57

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.31

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

2.62

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.15

9.20

-5.05

IMSU.L vs. XEWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMSU.L на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа XEWG.L равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMSU.L и XEWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMSU.L и XEWG.L

Максимальная просадка IMSU.L за все время составила -33.22%, что больше максимальной просадки XEWG.L в -22.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSU.L и XEWG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMSU.LXEWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.22%

-22.63%

-10.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-6.80%

-3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-18.48%

-6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-0.29%

-4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-6.72%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

1.94%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IMSU.L и XEWG.L

iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D GBP Hedged (XEWG.L) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что IMSU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMSU.LXEWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

2.77%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

7.74%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

10.59%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

16.40%

+5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.92%

16.40%

+8.52%

Сравнение комиссий IMSU.L и XEWG.L

IMSU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XEWG.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMSU.L и XEWG.L

IMSU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

ПозицияTTM2025202420232022
IMSU.L
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEWG.L
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D GBP Hedged		1.16%1.25%1.50%1.24%1.20%

Часто задаваемые вопросы

IMSU.L and XEWG.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IMSU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IMSU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for XEWG.L.

IMSU.L is categorized as Materials, while XEWG.L is S&P 500. IMSU.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while XEWG.L tracks S&P 500 Equal Weight (GBP Hedged) Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for IMSU.L and 0.30% for XEWG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMSU.L и XEWG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор