Сравнение IMSU.L с SPED.L
IMSU.L (iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)) and SPED.L (Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - IMSU.L is a Materials fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while SPED.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Net Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMSU.L returned 6.03%/yr vs 9.32%/yr for SPED.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMSU.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for SPED.L.
Доходность
Сравнение доходности IMSU.L и SPED.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IMSU.L торгуется в GBp, в то время как SPED.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPED.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IMSU.L показывает доходность 12.66%, что значительно выше, чем у SPED.L с доходностью 9.80%.
IMSU.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 15.92%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- —
SPED.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMSU.L и SPED.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IMSU.L iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 12.66% | 3.37% | 0.69% | 6.26% | -1.35% | 13.06% |
SPED.L Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 9.76% | 3.71% | 14.33% | 7.47% | -1.48% | 14.60% |
Correlation
The correlation between IMSU.L and SPED.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.60 |
The correlation between IMSU.L and SPED.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IMSU.L и SPED.L
Секторы
IMSU.L
SPED.L
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
IMSU.L
SPED.L
Потребительский циклический сектор
IMSU.L
SPED.L
Коммуникационные услуги
IMSU.L
-
SPED.L
Потребительский защитный сектор
IMSU.L
-
SPED.L
Энергетика
IMSU.L
-
SPED.L
Финансовые услуги
IMSU.L
-
SPED.L
Здравоохранение
IMSU.L
-
SPED.L
Промышленность
IMSU.L
-
SPED.L
Недвижимость
IMSU.L
-
SPED.L
Технологии
IMSU.L
-
SPED.L
Коммунальные услуги
IMSU.L
-
SPED.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMSU.L vs. SPED.L — Ранг доходности на риск
IMSU.L
SPED.L
Сравнение IMSU.L c SPED.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L) и Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMSU.L | SPED.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 3.59 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 11.67 | -5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMSU.L | SPED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.91 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.70 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.71 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок IMSU.L и SPED.L
Максимальная просадка IMSU.L за все время составила -28.25%, что больше максимальной просадки SPED.L в -19.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSU.L и SPED.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMSU.L | SPED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.25% | -19.84% | -8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -5.81% | -4.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.70% | -19.84% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.70% | -19.84% | -1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | 0.00% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -4.21% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 1.79% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMSU.L и SPED.L
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPED.L) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что IMSU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPED.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMSU.L | SPED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 2.64% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | 7.92% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 10.96% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 16.54% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 16.50% | +1.96% |
Сравнение комиссий IMSU.L и SPED.L
IMSU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPED.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMSU.L и SPED.L
IMSU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IMSU.L iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPED.L Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 1.28% | 1.36% | 1.39% | 1.46% | 1.51% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
IMSU.L and SPED.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMSU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMSU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SPED.L.
IMSU.L is categorized as Materials, while SPED.L is S&P 500. IMSU.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while SPED.L tracks S&P 500 Equal Weight Net Total Return. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for IMSU.L and 0.20% for SPED.L.
Подберите оптимальное распределение для IMSU.L и SPED.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор