Сравнение IMOEX с EEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MOEX Russia Index (IMOEX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).
EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMOEX или EEM.
Доходность
Сравнение доходности IMOEX и EEM
Доходность по периодам
С начала года, IMOEX показывает доходность -16.02%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 8.58%. За последние 10 лет акции IMOEX превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 5.41% против 2.43% соответственно.
IMOEX
-16.02%
-5.97%
-24.45%
-19.14%
-2.47%
5.41%
EEM
8.58%
-4.91%
1.02%
12.34%
2.53%
2.43%
Основные характеристики
| IMOEX | EEM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.95 | 0.75 |
| Коэф-т Сортино | -1.21 | 1.15 |
| Коэф-т Омега | 0.84 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | -0.41 | 0.38 |
| Коэф-т Мартина | -1.23 | 3.48 |
| Индекс Язвы | 13.70% | 3.34% |
| Дневная вол-ть | 17.53% | 15.52% |
| Макс. просадка | -83.89% | -66.44% |
| Текущая просадка | -39.30% | -19.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IMOEX и EEM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMOEX c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MOEX Russia Index (IMOEX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IMOEX и EEM
Максимальная просадка IMOEX за все время составила -83.89%, что больше максимальной просадки EEM в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOEX и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMOEX и EEM
MOEX Russia Index (IMOEX) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что IMOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.