Сравнение IMGP.L с MINT.L
IMGP.L (iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and MINT.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IMGP.L is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Bloomberg U.S. MBS Index, while MINT.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. IMGP.L is passively managed, while MINT.L is actively managed. Over the past 3 years, IMGP.L returned 3.49%/yr vs 3.79%/yr for MINT.L. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. IMGP.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for MINT.L.
Доходность
Сравнение доходности IMGP.L и MINT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IMGP.L торгуется в GBP, в то время как MINT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MINT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IMGP.L показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у MINT.L с доходностью 3.06%.
IMGP.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.36%
- С начала года
- -0.36%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.71%
MINT.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- 2.52%
- С начала года
- 3.06%
- 1 год
- 5.32%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 2.43%
- Всё время*
- 3.20%
Сравнение доходности по годам IMGP.L и MINT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IMGP.L iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.36% | 8.06% | 0.85% | 2.81% | 2.83% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 3.06% | -2.80% | 7.60% | 0.43% | -6.76% |
Correlation
The correlation between IMGP.L and MINT.L is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMGP.L vs. MINT.L — Ранг доходности на риск
IMGP.L
MINT.L
Сравнение IMGP.L c MINT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IMGP.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMGP.L | MINT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.05 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 2.89 | +1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMGP.L и MINT.L
Максимальная просадка IMGP.L за все время составила -9.76%, что меньше максимальной просадки MINT.L в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMGP.L и MINT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMGP.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.76% | -15.69% | +5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -5.03% | +1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.01% | -9.68% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -3.54% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -6.12% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 1.84% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMGP.L и MINT.L
Текущая волатильность для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IMGP.L) составляет 1.39%, в то время как у PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что IMGP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMGP.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 1.74% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 5.09% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19% | 6.61% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.90% | 8.42% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.90% | 8.69% | -1.79% |
Сравнение комиссий IMGP.L и MINT.L
IMGP.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MINT.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMGP.L и MINT.L
Дивидендная доходность IMGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности MINT.L в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMGP.L iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.73% | 3.50% | 3.55% | 3.15% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 4.01% | 4.43% | 5.18% | 4.81% | 1.51% | 0.34% | 1.17% | 2.63% | 2.33% | 1.56% | 1.31% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
IMGP.L and MINT.L have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMGP.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMGP.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for MINT.L.
IMGP.L is categorized as Mortgage Backed Securities, while MINT.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.30% for IMGP.L and 0.35% for MINT.L.
Подберите оптимальное распределение для IMGP.L и MINT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор