Сравнение IMCV с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
IMCV и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMCV и VDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMCV и VDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 3.40% | 13.52% | 12.28% | 11.89% | -6.98% | 33.56% | -4.11% | 24.72% | -10.93% | 12.60% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 6.50% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 10.86% | 26.11% | -7.79% | 11.85% |
Доходность по периодам
С начала года, IMCV показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 6.50%. За последние 10 лет акции IMCV превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 10.07% против 7.68% соответственно.
IMCV
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 10.07%
VDC
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 7.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCV и VDC
IMCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VDC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IMCV vs. VDC — Ранг доходности на риск
IMCV
VDC
Сравнение IMCV c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMCV | VDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.30 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.54 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.06 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.49 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 1.21 | +5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMCV | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.30 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.56 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.67 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между IMCV и VDC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCV и VDC
Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности VDC в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 2.06% | 2.23% | 2.36% | 2.30% | 2.36% | 1.86% | 2.61% | 2.45% | 2.61% | 1.87% | 2.09% | 2.29% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок IMCV и VDC
Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и VDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMCV | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.74% | -34.24% | -30.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -9.28% | -3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -16.55% | -3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.33% | -25.31% | -21.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -7.87% | +3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -3.71% | -4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 3.76% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCV и VDC
iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) имеют волатильность 4.01% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMCV | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 3.84% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 8.98% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 13.67% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 12.98% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 14.58% | +5.11% |