Сравнение IMCV с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
IMCV и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMCV или VDC.
Основные характеристики
| IMCV | VDC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.64% | 14.54% |
| Дох-ть за 1 год | 29.01% | 18.63% |
| Дох-ть за 3 года | 7.16% | 6.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.06% | 9.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.27% | 8.44% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 1.96 |
| Коэф-т Сортино | 3.39 | 2.83 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.30 | 2.27 |
| Коэф-т Мартина | 14.95 | 12.80 |
| Индекс Язвы | 1.99% | 1.51% |
| Дневная вол-ть | 12.31% | 9.85% |
| Макс. просадка | -100.00% | -34.24% |
| Текущая просадка | -99.99% | -2.33% |
Корреляция
Корреляция между IMCV и VDC составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IMCV и VDC
С начала года, IMCV показывает доходность 17.64%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 14.54%. За последние 10 лет акции IMCV превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 9.27% против 8.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCV и VDC
IMCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VDC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMCV c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCV и VDC
Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности VDC в 2.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 2.18% | 2.30% | 2.36% | 1.86% | 2.61% | 2.45% | 2.61% | 1.87% | 2.09% | 2.29% | 1.95% | 1.87% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.57% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок IMCV и VDC
Максимальная просадка IMCV за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMCV и VDC
iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что IMCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.