PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCG с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCG с SCHD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - IMCG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCG returned 14.48%/yr vs 12.91%/yr for SCHD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IMCG и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCG показывает доходность 18.63%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 20.66%. За последние 10 лет акции IMCG превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 14.48% против 12.91% соответственно.

IMCG

1 день
0.83%
1 месяц
4.95%
С начала года
18.63%
6 месяцев
17.29%
1 год
21.82%
3 года*
17.50%
5 лет*
7.95%
10 лет*
14.48%

SCHD

1 день
0.89%
1 месяц
3.37%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.57%
1 год
26.16%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.75%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCG и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		18.63%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%25.57%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		20.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between IMCG and SCHD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.70

Over the past year, the correlation between IMCG and SCHD has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IMCG и SCHD

Секторы
IMCG
SCHD

Технологии

30.4%
16.4%

Промышленность

26.6%
7.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
6.3%

Финансовые услуги

9.1%
9.3%

Здравоохранение

7.4%
18.8%

Сырьевые материалы

4.5%
1.2%

Недвижимость

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.7%
0.0%

Коммуникационные услуги

2.6%
6.3%

Энергетика

2.1%
16.2%

Потребительский защитный сектор

1.2%
19.2%

Технологии

IMCG
30.4%
SCHD
16.4%

Промышленность

IMCG
26.6%
SCHD
7.5%

Потребительский циклический сектор

IMCG
10.0%
SCHD
6.3%

Финансовые услуги

IMCG
9.1%
SCHD
9.3%

Здравоохранение

IMCG
7.4%
SCHD
18.8%

Сырьевые материалы

IMCG
4.5%
SCHD
1.2%

Недвижимость

IMCG
3.4%
SCHD

-

Коммунальные услуги

IMCG
2.7%
SCHD
0.0%

Коммуникационные услуги

IMCG
2.6%
SCHD
6.3%

Энергетика

IMCG
2.1%
SCHD
16.2%

Потребительский защитный сектор

IMCG
1.2%
SCHD
19.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с XMHQIMCG с VOIMCG с IJK
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

IMCG vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCG c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMCGSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.41

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
3.72

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

5.70

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.22

13.97

-5.74

IMCG vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCG на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCG и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMCG и SCHD

Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCGSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-33.37%

-25.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-4.61%

-5.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.92%

-16.13%

-5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-16.85%

-18.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

-33.37%

-1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-0.03%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-3.31%

-5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.89%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCG и SCHD

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что IMCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCGSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

3.05%

+4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

7.53%

+6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

10.93%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

14.38%

+5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

16.72%

+3.86%

Сравнение комиссий IMCG и SCHD

И IMCG, и SCHD имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCG и SCHD

Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности SCHD в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.66%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.22%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

IMCG and SCHD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMCG has higher volatility (7.07%) compared to SCHD (3.05%). In terms of maximum drawdown, IMCG dropped -58.96% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, IMCG leads with 14.48% vs 12.91% for SCHD. Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCG has performed better with a 14.48% return vs 12.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCG and SCHD have the same expense ratio: 0.06% per year.

SCHD has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.66% for IMCG.

IMCG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while SCHD is Dividend. IMCG tracks Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCG и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор