Сравнение IMCB с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IMCB и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMCB и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMCB и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.14% | 10.25% | 15.10% | 16.37% | -16.09% | 22.81% | 13.35% | 31.49% | -11.53% | 19.70% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, IMCB показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции IMCB уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 10.27% против 14.02% соответственно.
IMCB
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 10.27%
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCB и IVV
IMCB берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IMCB vs. IVV — Ранг доходности на риск
IMCB
IVV
Сравнение IMCB c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMCB | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.97 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.49 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.53 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 7.32 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMCB | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.97 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.70 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.78 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.42 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между IMCB и IVV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCB и IVV
Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.38% | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок IMCB и IVV
Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMCB | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.80% | -55.25% | -3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -12.06% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -24.53% | -0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | -33.90% | -7.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -6.26% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -10.85% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.53% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCB и IVV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 5.32% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMCB | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.30% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 9.45% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 18.31% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 16.89% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 18.04% | +1.59% |