PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMAE.AS с IAEX.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMAE.AS с IAEX.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMAE.AS (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)) and IAEX.AS (iShares AEX UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - IMAE.AS tracks the MSCI Europe NR EUR while IAEX.AS tracks the Euronext AEX All Share TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMAE.AS returned 9.17%/yr vs 11.40%/yr for IAEX.AS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IMAE.AS charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for IAEX.AS.

Доходность

Сравнение доходности IMAE.AS и IAEX.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS) и iShares AEX UCITS ETF (IAEX.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMAE.AS показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у IAEX.AS с доходностью 11.70%. За последние 10 лет акции IMAE.AS уступали акциям IAEX.AS по среднегодовой доходности: 9.17% против 11.40% соответственно.

IMAE.AS

1 день
0.53%
1 месяц
3.33%
С начала года
7.51%
6 месяцев
9.82%
1 год
16.13%
3 года*
13.66%
5 лет*
9.96%
10 лет*
9.17%

IAEX.AS

1 день
0.32%
1 месяц
3.90%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.74%
1 год
15.72%
3 года*
13.58%
5 лет*
10.11%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMAE.AS и IAEX.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMAE.AS
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		7.51%19.74%8.89%15.99%-9.31%25.66%-3.06%25.45%-9.65%10.15%
IAEX.AS
iShares AEX UCITS ETF		11.70%10.37%14.23%16.75%-12.11%30.21%4.78%27.67%-8.03%15.97%

Correlation

The correlation between IMAE.AS and IAEX.AS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2009 г.

0.84

The correlation between IMAE.AS and IAEX.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

iShares AEX UCITS ETF

Часто сравнивают с IMAE.AS:
IMAE.AS с VEUR.ASIMAE.AS с IWDA.LIMAE.AS с IWDA.ASIMAE.AS с EUEA.ASIMAE.AS с SWRD.LIMAE.AS с EXI1.DEIMAE.AS с SPGP.L
Часто сравнивают с IAEX.AS:
IAEX.AS с VMID.DEIAEX.AS с VOOIAEX.AS с ^FCHIIAEX.AS с VUSA.ASIAEX.AS с CSPX.ASIAEX.AS с ^NDXIAEX.AS с SLV

Доходность на риск

IMAE.AS vs. IAEX.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMAE.AS
Ранг доходности на риск IMAE.AS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMAE.AS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMAE.AS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMAE.AS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMAE.AS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMAE.AS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IAEX.AS
Ранг доходности на риск IAEX.AS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAEX.AS: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAEX.AS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAEX.AS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAEX.AS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAEX.AS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMAE.AS c IAEX.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS) и iShares AEX UCITS ETF (IAEX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMAE.ASIAEX.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.17

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.69

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.29

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

5.61

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMAE.AS vs. IAEX.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMAE.AS на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAEX.AS равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMAE.AS и IAEX.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMAE.ASIAEX.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.17

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.64

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.69

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.31

+0.22

Просадки

Сравнение просадок IMAE.AS и IAEX.AS

Максимальная просадка IMAE.AS за все время составила -35.60%, что меньше максимальной просадки IAEX.AS в -64.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMAE.AS и IAEX.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMAE.ASIAEX.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.60%

-64.96%

+29.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-6.78%

-2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-15.83%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-22.39%

+2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

-35.49%

-0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-0.60%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-17.21%

+11.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.79%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IMAE.AS и IAEX.AS

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с iShares AEX UCITS ETF (IAEX.AS) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что IMAE.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAEX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMAE.ASIAEX.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

3.84%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

10.55%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

13.25%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

15.45%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

16.22%

-0.68%

Сравнение комиссий IMAE.AS и IAEX.AS

IMAE.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IAEX.AS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMAE.AS и IAEX.AS

IMAE.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAEX.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAEX.AS
iShares AEX UCITS ETF		1.84%2.07%2.13%2.12%2.28%1.54%1.23%2.79%3.15%2.74%2.86%2.90%
IMAE.AS
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMAE.AS and IAEX.AS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IMAE.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IMAE.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for IAEX.AS.

IMAE.AS tracks MSCI Europe NR EUR, while IAEX.AS tracks Euronext AEX All Share TR EUR. Their fees differ too: 0.20% for IMAE.AS and 0.30% for IAEX.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMAE.AS и IAEX.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор