Сравнение IMAE.AS с C50U.L
IMAE.AS (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)) and C50U.L (Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)) are both Europe Equities funds - IMAE.AS tracks the MSCI Europe NR EUR while C50U.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMAE.AS returned 9.96%/yr vs 11.51%/yr for C50U.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IMAE.AS charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for C50U.L.
Доходность
Сравнение доходности IMAE.AS и C50U.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IMAE.AS торгуется в EUR, в то время как C50U.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения C50U.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMAE.AS показывает доходность 7.51%, а C50U.L немного ниже – 7.33%.
IMAE.AS
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 16.13%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 9.17%
C50U.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMAE.AS и C50U.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IMAE.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7.51% | 19.74% | 8.89% | 15.99% | -9.31% | 23.45% |
C50U.L Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) | 7.33% | 21.01% | 11.60% | 23.12% | -8.28% | 21.96% |
Correlation
The correlation between IMAE.AS and C50U.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2021 г. | 0.88 |
The correlation between IMAE.AS and C50U.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMAE.AS vs. C50U.L — Ранг доходности на риск
IMAE.AS
C50U.L
Сравнение IMAE.AS c C50U.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS) и Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMAE.AS | C50U.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.44 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 4.85 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMAE.AS | C50U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.93 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.63 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.76 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок IMAE.AS и C50U.L
Максимальная просадка IMAE.AS за все время составила -35.60%, что больше максимальной просадки C50U.L в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMAE.AS и C50U.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMAE.AS | C50U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.60% | -24.18% | -11.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.47% | -10.83% | +1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.51% | -16.44% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.44% | -24.18% | +4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -0.21% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -4.46% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 3.22% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMAE.AS и C50U.L
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS) составляет 4.39%, в то время как у Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что IMAE.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C50U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMAE.AS | C50U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 5.44% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 13.51% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 16.73% | -3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 18.37% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 18.11% | -2.57% |
Сравнение комиссий IMAE.AS и C50U.L
IMAE.AS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии C50U.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMAE.AS и C50U.L
Ни IMAE.AS, ни C50U.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IMAE.AS and C50U.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, C50U.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
C50U.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IMAE.AS.
IMAE.AS tracks MSCI Europe NR EUR, while C50U.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for IMAE.AS and 0.15% for C50U.L.
Подберите оптимальное распределение для IMAE.AS и C50U.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор