PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILTB с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILTB с VCIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).

ILTB и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ILTB и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILTB и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF		-0.57%7.22%-3.00%8.04%-26.62%-2.67%16.10%19.61%-5.10%11.24%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.31%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%

Доходность по периодам

С начала года, ILTB показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью -0.31%. За последние 10 лет акции ILTB уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 1.54% против 3.08% соответственно.

ILTB

1 день
0.09%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-0.94%
1 год
2.46%
3 года*
1.69%
5 лет*
-2.64%
10 лет*
1.54%

VCIT

1 день
0.14%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.98%
3 года*
5.60%
5 лет*
1.45%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с ILTB:
ILTB с IMTBILTB с TLTILTB с VCLTILTB с DIALILTB с BLVILTB с IEFILTB с BND
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Сравнение комиссий ILTB и VCIT

ILTB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

ILTB vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILTB
Ранг доходности на риск ILTB: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILTB: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILTB: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILTB: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILTB: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILTB: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILTB c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILTBVCITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.24

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

1.73

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

2.08

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.20

7.27

-6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILTB vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILTB на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа VCIT равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILTB и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILTBVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.24

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.22

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.49

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.76

-0.41

Корреляция

Корреляция между ILTB и VCIT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILTB и VCIT

Дивидендная доходность ILTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности VCIT в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF		4.94%4.83%4.91%4.38%4.31%3.04%3.32%3.45%4.13%3.97%3.99%4.20%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.76%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Просадки

Сравнение просадок ILTB и VCIT

Максимальная просадка ILTB за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILTB и VCIT.

Загрузка...

Показатели просадок

ILTBVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.88%

-20.56%

-16.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-2.99%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.22%

-20.56%

-14.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-20.56%

-16.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.96%

-1.84%

-20.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-3.18%

-6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

0.86%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ILTB и VCIT

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что ILTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILTBVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

2.08%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

2.84%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.57%

4.85%

+4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

6.60%

+6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

6.27%

+5.28%