PortfoliosLab logo
Сравнение ILTB с BIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ILTB и BIV составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности ILTB и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78.84%
61.73%
ILTB
BIV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ILTB:

0.50

BIV:

1.48

Коэф-т Сортино

ILTB:

0.75

BIV:

2.20

Коэф-т Омега

ILTB:

1.09

BIV:

1.26

Коэф-т Кальмара

ILTB:

0.19

BIV:

0.61

Коэф-т Мартина

ILTB:

1.11

BIV:

3.69

Индекс Язвы

ILTB:

5.15%

BIV:

2.19%

Дневная вол-ть

ILTB:

11.53%

BIV:

5.48%

Макс. просадка

ILTB:

-37.03%

BIV:

-18.94%

Текущая просадка

ILTB:

-25.42%

BIV:

-5.66%

Доходность по периодам

С начала года, ILTB показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у BIV с доходностью 3.43%. За последние 10 лет акции ILTB уступали акциям BIV по среднегодовой доходности: 1.31% против 1.80% соответственно.


ILTB

С начала года

2.12%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

-0.57%

1 год

7.01%

5 лет

-4.26%

10 лет

1.31%

BIV

С начала года

3.43%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

2.38%

1 год

8.69%

5 лет

-0.33%

10 лет

1.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ILTB и BIV

ILTB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии BIV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ILTB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ILTB: 0.06%
График комиссии BIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ILTB и BIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ILTB
Ранг риск-скорректированной доходности ILTB, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILTB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILTB, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILTB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILTB, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILTB, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

BIV
Ранг риск-скорректированной доходности BIV, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ILTB c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ILTB, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ILTB: 0.50
BIV: 1.48
Коэффициент Сортино ILTB, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ILTB: 0.75
BIV: 2.20
Коэффициент Омега ILTB, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ILTB: 1.09
BIV: 1.26
Коэффициент Кальмара ILTB, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ILTB: 0.19
BIV: 0.61
Коэффициент Мартина ILTB, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ILTB: 1.11
BIV: 3.69

Показатель коэффициента Шарпа ILTB на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа BIV равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILTB и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
1.48
ILTB
BIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILTB и BIV

Дивидендная доходность ILTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности BIV в 3.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
4.89%4.91%4.38%4.31%3.04%3.08%3.45%4.13%3.97%3.99%4.20%3.62%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
3.80%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%2.38%3.02%3.96%

Просадки

Сравнение просадок ILTB и BIV

Максимальная просадка ILTB за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки BIV в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILTB и BIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.42%
-5.66%
ILTB
BIV

Волатильность

Сравнение волатильности ILTB и BIV

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что ILTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.62%
2.25%
ILTB
BIV