Сравнение ILTB с BIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV).
ILTB и BIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILTB или BIV.
Основные характеристики
| ILTB | BIV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.57% | 1.60% |
| Дох-ть за 1 год | 8.91% | 6.67% |
| Дох-ть за 3 года | -7.88% | -2.13% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.36% | 0.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.78% | 1.83% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 1.34 |
| Коэф-т Сортино | 1.40 | 2.01 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.34 | 0.54 |
| Коэф-т Мартина | 2.75 | 4.59 |
| Индекс Язвы | 4.07% | 1.77% |
| Дневная вол-ть | 11.86% | 6.05% |
| Макс. просадка | -36.88% | -18.94% |
| Текущая просадка | -25.72% | -8.77% |
Корреляция
Корреляция между ILTB и BIV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ILTB и BIV
С начала года, ILTB показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у BIV с доходностью 1.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ILTB имеют среднегодовую доходность 1.78%, а акции BIV немного впереди с 1.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILTB и BIV
ILTB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии BIV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ILTB c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILTB и BIV
Дивидендная доходность ILTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности BIV в 3.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 4.81% | 4.38% | 4.31% | 3.04% | 3.32% | 3.45% | 4.13% | 3.97% | 3.99% | 4.21% | 3.88% | 5.66% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.69% | 3.10% | 2.41% | 3.42% | 2.96% | 2.75% | 2.87% | 2.69% | 2.38% | 3.02% | 3.96% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок ILTB и BIV
Максимальная просадка ILTB за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки BIV в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILTB и BIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ILTB и BIV
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что ILTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.