PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILTB с BIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILTB с BIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ILTB (iShares Core 10+ Year USD Bond ETF) and BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - ILTB is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD), while BIV is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ILTB returned 1.38%/yr vs 1.93%/yr for BIV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ILTB charges 0.06%/yr vs 0.03%/yr for BIV.

Доходность

Сравнение доходности ILTB и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILTB показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции ILTB уступали акциям BIV по среднегодовой доходности: 1.38% против 1.93% соответственно.

ILTB

1 день
0.24%
1 месяц
0.75%
С начала года
0.53%
6 месяцев
-0.17%
1 год
6.07%
3 года*
2.94%
5 лет*
-2.83%
10 лет*
1.38%

BIV

1 день
0.13%
1 месяц
0.04%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.10%
1 год
4.33%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.28%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILTB и BIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF		0.53%7.22%-3.00%8.04%-26.62%-2.67%16.10%19.61%-5.10%11.24%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		-0.11%8.52%1.57%6.07%-13.21%-2.40%9.67%10.34%-0.19%3.65%

Correlation

The correlation between ILTB and BIV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2009 г.

0.81

The correlation between ILTB and BIV shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.93 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с ILTB:
ILTB с IMTBILTB с TLTILTB с VCLTILTB с BLVILTB с IEFILTB с DIALILTB с BND
Часто сравнивают с BIV:
BIV с BNDBIV с BLVBIV с VFICXBIV с SCHPBIV с BNDXBIV с VGSHBIV с AGG

Доходность на риск

ILTB vs. BIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILTB
Ранг доходности на риск ILTB: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILTB: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILTB: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILTB: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILTB: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILTB: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BIV
Ранг доходности на риск BIV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILTB c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILTBBIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.08

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
1.60

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

1.37

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.85

4.13

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILTB vs. BIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILTB на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIV равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILTB и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILTBBIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.08

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.04

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.35

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.65

-0.30

Просадки

Сравнение просадок ILTB и BIV

Максимальная просадка ILTB за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILTB и BIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILTBBIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.88%

-18.95%

-17.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.42%

-3.18%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.60%

-6.07%

-8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.22%

-18.74%

-16.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-18.95%

-17.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.10%

-1.91%

-19.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-3.39%

-6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.05%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ILTB и BIV

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что ILTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILTBBIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

1.36%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.54%

2.90%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.88%

4.06%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.63%

6.40%

+6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.56%

5.50%

+6.06%

Сравнение комиссий ILTB и BIV

ILTB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILTB и BIV

Дивидендная доходность ILTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности BIV в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		4.21%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF		4.95%4.83%4.91%4.38%4.31%3.04%3.32%3.45%4.13%3.97%3.99%4.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ILTB and BIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ILTB has higher volatility (2.46%) compared to BIV (1.36%). In terms of maximum drawdown, ILTB dropped -36.88% vs BIV's -18.95%.

On 10-year performance, BIV leads with 1.93% vs 1.38% for ILTB. On fees, BIV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BIV has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BIV has performed better with a 1.93% return vs 1.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for ILTB.

ILTB has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 4.21% for BIV.

ILTB is categorized as Long-Term Bond, while BIV is Intermediate Core Bond. ILTB tracks Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD), while BIV tracks Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for ILTB and 0.03% for BIV.

BIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILTB и BIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор