Сравнение ILTB с BIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV).
ILTB и BIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILTB и BIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILTB и BIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | -0.10% | 7.22% | -3.00% | 8.04% | -26.62% | -2.67% | 16.10% | 19.61% | -5.10% | 11.24% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 0.00% | 8.52% | 1.57% | 6.07% | -13.21% | -2.40% | 9.67% | 10.34% | -0.19% | 3.65% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции ILTB уступали акциям BIV по среднегодовой доходности: 1.57% против 2.04% соответственно.
ILTB
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 1.69%
- 5 лет*
- -2.55%
- 10 лет*
- 1.57%
BIV
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILTB и BIV
ILTB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ILTB vs. BIV — Ранг доходности на риск
ILTB
BIV
Сравнение ILTB c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILTB | BIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 1.10 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.58 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.72 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 5.46 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILTB | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.10 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.09 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.37 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.65 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между ILTB и BIV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILTB и BIV
Дивидендная доходность ILTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности BIV в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 4.91% | 4.83% | 4.91% | 4.38% | 4.31% | 3.04% | 3.32% | 3.45% | 4.13% | 3.97% | 3.99% | 4.20% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.13% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок ILTB и BIV
Максимальная просадка ILTB за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILTB и BIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILTB | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.88% | -18.95% | -17.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -2.87% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.22% | -18.74% | -16.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | -18.95% | -17.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.59% | -1.80% | -19.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -3.40% | -6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 0.90% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILTB и BIV
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что ILTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILTB | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 1.80% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.33% | 2.73% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.57% | 4.55% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 6.38% | +6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 5.50% | +6.05% |