Сравнение ILMN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Illumina, Inc. (ILMN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILMN или VOO.
Основные характеристики
| ILMN | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.10% | 25.62% |
| Дох-ть за 1 год | 36.32% | 37.28% |
| Дох-ть за 3 года | -27.48% | 9.75% |
| Дох-ть за 5 лет | -11.89% | 15.74% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.76% | 13.34% |
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 1.54 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.47 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 2.67 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 14.38% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 42.00% | 12.32% |
| Макс. просадка | -96.14% | -33.99% |
| Текущая просадка | -70.26% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ILMN и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ILMN и VOO
С начала года, ILMN показывает доходность 12.10%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.62%. За последние 10 лет акции ILMN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -1.76% против 13.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ILMN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illumina, Inc. (ILMN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILMN и VOO
ILMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILMN Illumina, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ILMN и VOO
Максимальная просадка ILMN за все время составила -96.14%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILMN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ILMN и VOO
Illumina, Inc. (ILMN) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что ILMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.