Сравнение ILMN с PEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Illumina, Inc. (ILMN) и PepsiCo, Inc. (PEP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILMN или PEP.
Основные характеристики
| ILMN | PEP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.10% | -0.76% |
| Дох-ть за 1 год | 36.32% | 1.59% |
| Дох-ть за 3 года | -27.48% | 2.60% |
| Дох-ть за 5 лет | -11.89% | 7.38% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.76% | 8.57% |
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 0.12 |
| Коэф-т Сортино | 1.54 | 0.29 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | 0.47 | 0.13 |
| Коэф-т Мартина | 2.67 | 0.41 |
| Индекс Язвы | 14.38% | 4.60% |
| Дневная вол-ть | 42.00% | 15.83% |
| Макс. просадка | -96.14% | -40.41% |
| Текущая просадка | -70.26% | -12.18% |
Фундаментальные показатели
| ILMN | PEP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $24.68B | $225.98B |
| EPS | -$9.77 | $6.65 |
| PEG коэффициент | 0.73 | 1.96 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.39B | $91.92B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.81B | $50.43B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.43B | $17.69B |
Корреляция
Корреляция между ILMN и PEP составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ILMN и PEP
С начала года, ILMN показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции ILMN уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: -1.76% против 8.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ILMN c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illumina, Inc. (ILMN) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILMN и PEP
ILMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILMN Illumina, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.19% | 2.92% | 2.51% | 2.45% | 2.71% | 2.78% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок ILMN и PEP
Максимальная просадка ILMN за все время составила -96.14%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILMN и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ILMN и PEP
Illumina, Inc. (ILMN) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что ILMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ILMN и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illumina, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности