Сравнение ILMN с PEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Illumina, Inc. (ILMN) и PepsiCo, Inc. (PEP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILMN или PEP.
Основные характеристики
| ILMN | PEP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.46% | 3.91% |
| Дох-ть за 1 год | -36.11% | -6.20% |
| Дох-ть за 3 года | -31.82% | 9.72% |
| Дох-ть за 5 лет | -17.50% | 9.60% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.09% | 10.59% |
| Коэф-т Шарпа | -0.93 | -0.36 |
| Дневная вол-ть | 41.27% | 16.22% |
| Макс. просадка | -96.14% | -40.41% |
| Current Drawdown | -76.24% | -8.05% |
Фундаментальные показатели
| ILMN | PEP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $19.47B | $241.39B |
| Прибыль на акцию | -$7.34 | $6.64 |
| Цена/прибыль | 91.22 | 26.44 |
| PEG коэффициент | 4.30 | 2.78 |
| Выручка (12 мес.) | $4.50B | $91.88B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.15B | $46.05B |
| EBITDA (12 мес.) | $338.00M | $16.38B |
Корреляция
Корреляция между ILMN и PEP составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ILMN и PEP
С начала года, ILMN показывает доходность -10.46%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 3.91%. За последние 10 лет акции ILMN уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: -1.09% против 10.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ILMN c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illumina, Inc. (ILMN) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILMN и PEP
ILMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILMN Illumina, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEP PepsiCo, Inc. | 2.89% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок ILMN и PEP
Максимальная просадка ILMN за все время составила -96.14%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILMN и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ILMN и PEP
Illumina, Inc. (ILMN) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что ILMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ILMN и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illumina, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности