PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ILMN с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ILMN с PEP

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Illumina, Inc. (ILMN) и PepsiCo, Inc. (PEP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILMN или PEP.

Корреляция

Корреляция между ILMN и PEP составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ILMN и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Illumina, Inc. (ILMN) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
305.98%
457.27%
ILMN
PEP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ILMN:

-0.86

PEP:

-0.98

Коэф-т Сортино

ILMN:

-1.18

PEP:

-1.31

Коэф-т Омега

ILMN:

0.87

PEP:

0.84

Коэф-т Кальмара

ILMN:

-0.42

PEP:

-0.71

Коэф-т Мартина

ILMN:

-1.60

PEP:

-1.71

Индекс Язвы

ILMN:

22.57%

PEP:

11.43%

Дневная вол-ть

ILMN:

42.10%

PEP:

19.52%

Макс. просадка

ILMN:

-96.14%

PEP:

-40.41%

Текущая просадка

ILMN:

-84.85%

PEP:

-27.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ILMN:

$12.28B

PEP:

$185.52B

EPS

ILMN:

-$7.69

PEP:

$6.80

Коэффициент PEG

ILMN:

0.62

PEP:

2.27

Коэффициент P/S

ILMN:

2.81

PEP:

2.03

Коэффициент P/B

ILMN:

5.16

PEP:

9.94

Общая выручка (12 мес.)

ILMN:

$3.30B

PEP:

$91.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

ILMN:

$2.19B

PEP:

$50.10B

EBITDA (12 мес.)

ILMN:

-$742.00M

PEP:

$15.72B

Доходность по периодам

С начала года, ILMN показывает доходность -42.12%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью -11.51%. За последние 10 лет акции ILMN уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: -8.08% против 6.54% соответственно.

ILMN

С начала года

-42.12%

1 месяц

-3.31%

6 месяцев

-45.51%

1 год

-34.97%

5 лет

-24.09%

10 лет

-8.08%

PEP

С начала года

-11.51%

1 месяц

-10.65%

6 месяцев

-21.01%

1 год

-21.51%

5 лет

2.52%

10 лет

6.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ILMN и PEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ILMN
Ранг риск-скорректированной доходности ILMN, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILMN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILMN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILMN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILMN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILMN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ILMN c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illumina, Inc. (ILMN) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ILMN, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ILMN: -0.86
PEP: -0.98
Коэффициент Сортино ILMN, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ILMN: -1.18
PEP: -1.31
Коэффициент Омега ILMN, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ILMN: 0.87
PEP: 0.84
Коэффициент Кальмара ILMN, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ILMN: -0.42
PEP: -0.71
Коэффициент Мартина ILMN, с текущим значением в -1.60, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ILMN: -1.60
PEP: -1.71

Показатель коэффициента Шарпа ILMN на текущий момент составляет -0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEP равному -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILMN и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.86
-0.98
ILMN
PEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILMN и PEP

ILMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ILMN
Illumina, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEP
PepsiCo, Inc.		4.08%3.52%2.92%2.51%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%

Просадки

Сравнение просадок ILMN и PEP

Максимальная просадка ILMN за все время составила -96.14%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILMN и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.85%
-27.65%
ILMN
PEP

Волатильность

Сравнение волатильности ILMN и PEP

Illumina, Inc. (ILMN) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что ILMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.00%
9.14%
ILMN
PEP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ILMN и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illumina, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию