PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ILMN с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ILMN и PEP составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ILMN с PEP

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Illumina, Inc. (ILMN) и PepsiCo, Inc. (PEP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILMN или PEP.

Доходность

Сравнение доходности ILMN и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Illumina, Inc. (ILMN) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ILMN:

-0.51

PEP:

-1.30

Коэф-т Сортино

ILMN:

-0.55

PEP:

-1.85

Коэф-т Омега

ILMN:

0.94

PEP:

0.78

Коэф-т Кальмара

ILMN:

-0.27

PEP:

-0.86

Коэф-т Мартина

ILMN:

-0.89

PEP:

-2.00

Индекс Язвы

ILMN:

25.96%

PEP:

13.13%

Дневная вол-ть

ILMN:

43.44%

PEP:

19.72%

Макс. просадка

ILMN:

-96.14%

PEP:

-40.41%

Текущая просадка

ILMN:

-84.26%

PEP:

-29.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ILMN:

$12.72B

PEP:

$177.34B

EPS

ILMN:

-$6.08

PEP:

$6.80

Коэффициент PEG

ILMN:

0.62

PEP:

2.31

Коэффициент P/S

ILMN:

2.93

PEP:

1.94

Коэффициент P/B

ILMN:

5.38

PEP:

9.70

Общая выручка (12 мес.)

ILMN:

$4.34B

PEP:

$91.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

ILMN:

$2.88B

PEP:

$50.10B

EBITDA (12 мес.)

ILMN:

-$465.00M

PEP:

$16.57B

Доходность по периодам

С начала года, ILMN показывает доходность -39.86%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью -14.19%. За последние 10 лет акции ILMN уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: -8.69% против 6.11% соответственно.

ILMN

С начала года

-39.86%

1 месяц

3.56%

6 месяцев

-42.65%

1 год

-22.41%

3 года

-29.94%

5 лет

-25.28%

10 лет

-8.69%

PEP

С начала года

-14.19%

1 месяц

-4.41%

6 месяцев

-18.77%

1 год

-24.92%

3 года

-5.57%

5 лет

2.78%

10 лет

6.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Illumina, Inc.

PepsiCo, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ILMN и PEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ILMN
Ранг риск-скорректированной доходности ILMN, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILMN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILMN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILMN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILMN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILMN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ILMN c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illumina, Inc. (ILMN) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ILMN на текущий момент составляет -0.51, что выше коэффициента Шарпа PEP равного -1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILMN и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILMN и PEP

ILMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ILMN
Illumina, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEP
PepsiCo, Inc.		4.19%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%

Просадки

Сравнение просадок ILMN и PEP

Максимальная просадка ILMN за все время составила -96.14%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILMN и PEP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ILMN и PEP

Illumina, Inc. (ILMN) имеет более высокую волатильность в 14.55% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что ILMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ILMN и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illumina, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
1.04B
17.92B
(ILMN) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ILMN и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Illumina, Inc. и PepsiCo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20212022202320242025
65.6%
55.8%
(ILMN) Валовая рентабельность
(PEP) Валовая рентабельность
ILMN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Illumina, Inc. сообщила о валовой прибыли в 683.00M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 65.6%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.99B при выручке в 17.92B, что соответствует валовой рентабельности в 55.8%.

ILMN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Illumina, Inc. сообщила об операционной прибыли в 164.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 17.92B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

ILMN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Illumina, Inc. сообщила о чистой прибыли в 131.00M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 17.92B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.