Сравнение ILCB с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).
ILCB и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILCB или XLG.
Основные характеристики
| ILCB | XLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.94% | 32.51% |
| Дох-ть за 1 год | 38.29% | 40.53% |
| Дох-ть за 3 года | 9.45% | 12.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.02% | 18.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.59% | 15.14% |
| Коэф-т Шарпа | 3.08 | 2.75 |
| Коэф-т Сортино | 4.10 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 0.38 | 3.57 |
| Коэф-т Мартина | 19.90 | 14.85 |
| Индекс Язвы | 1.91% | 2.72% |
| Дневная вол-ть | 12.35% | 14.68% |
| Макс. просадка | -100.00% | -52.39% |
| Текущая просадка | -99.99% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между ILCB и XLG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ILCB и XLG
С начала года, ILCB показывает доходность 26.94%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 32.51%. За последние 10 лет акции ILCB уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 12.59% против 15.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCB и XLG
ILCB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ILCB c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCB и XLG
Дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности XLG в 0.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.18% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% | 1.86% | 1.89% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок ILCB и XLG
Максимальная просадка ILCB за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCB и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ILCB и XLG
Текущая волатильность для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) составляет 3.87%, в то время как у Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что ILCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.