Сравнение ILCB с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
ILCB и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILCB и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILCB и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -3.86% | 17.70% | 24.96% | 26.91% | -19.48% | 24.07% | 19.40% | 32.68% | -8.51% | 22.09% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, ILCB показывает доходность -3.86%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции ILCB уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 13.57% против 15.72% соответственно.
ILCB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.57%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCB и XLG
ILCB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ILCB vs. XLG — Ранг доходности на риск
ILCB
XLG
Сравнение ILCB c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILCB | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.54 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.63 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 5.71 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILCB | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.75 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.84 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.59 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между ILCB и XLG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCB и XLG
Дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.12% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок ILCB и XLG
Максимальная просадка ILCB за все время составила -51.53%, примерно равная максимальной просадке XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCB и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILCB | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.53% | -52.39% | +0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -12.41% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | -28.02% | +2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.30% | -30.46% | -4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -8.93% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -7.69% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.54% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILCB и XLG
Текущая волатильность для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) составляет 5.37%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что ILCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILCB | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 5.82% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 10.65% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 19.97% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 18.68% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 18.81% | -0.67% |