Сравнение ILC.AX с IVE.AX
ILC.AX (iShares S&P/ASX 20 ETF) and IVE.AX (iShares MSCI EAFE ETF (AU)) are both Global Equities funds from iShares - ILC.AX tracks the iShares S&P/ASX 20 Index while IVE.AX tracks the iShares MSCI EAFE Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ILC.AX returned 9.53%/yr vs 9.87%/yr for IVE.AX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ILC.AX и IVE.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILC.AX показывает доходность 8.74%, что значительно выше, чем у IVE.AX с доходностью 3.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ILC.AX имеют среднегодовую доходность 9.53%, а акции IVE.AX немного впереди с 9.87%.
ILC.AX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.75%
- 6 месяцев
- 6.79%
- С начала года
- 8.74%
- 1 год
- 10.10%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 9.53%
IVE.AX
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.19%
- С начала года
- 3.52%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение доходности по годам ILC.AX и IVE.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILC.AX iShares S&P/ASX 20 ETF | 8.74% | 7.10% | 11.42% | 12.56% | 3.62% | 15.87% | 0.87% | 20.21% | -0.14% | 6.77% |
IVE.AX iShares MSCI EAFE ETF (AU) | 3.52% | 21.53% | 11.29% | 16.82% | -6.23% | 16.98% | -0.38% | 22.82% | -3.05% | 14.57% |
Correlation
The correlation between ILC.AX and IVE.AX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2010 г. | 0.51 |
The correlation between ILC.AX and IVE.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILC.AX vs. IVE.AX — Ранг доходности на риск
ILC.AX
IVE.AX
Сравнение ILC.AX c IVE.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/ASX 20 ETF (ILC.AX) и iShares MSCI EAFE ETF (AU) (IVE.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ILC.AX | IVE.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.17 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.99 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 3.36 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ILC.AX и IVE.AX
Максимальная просадка ILC.AX за все время составила -31.95%, что меньше максимальной просадки IVE.AX в -45.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILC.AX и IVE.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILC.AX | IVE.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.95% | -45.63% | +13.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -10.66% | +3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.62% | -10.66% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.27% | -19.28% | +5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.95% | -24.20% | -7.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -3.35% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -13.68% | +8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.18% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILC.AX и IVE.AX
iShares S&P/ASX 20 ETF (ILC.AX) и iShares MSCI EAFE ETF (AU) (IVE.AX) имеют волатильность 3.16% и 3.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILC.AX | IVE.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 3.31% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | 10.99% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 12.52% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 12.14% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 12.77% | +2.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILC.AX и IVE.AX
Дивидендная доходность ILC.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности IVE.AX в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILC.AX iShares S&P/ASX 20 ETF | 3.76% | 4.04% | 4.49% | 4.01% | 6.95% | 3.91% | 1.96% | 5.38% | 4.99% | 4.99% | 4.55% | 5.50% |
IVE.AX iShares MSCI EAFE ETF (AU) | 3.65% | 3.54% | 1.59% | 2.76% | 3.74% | 3.49% | 2.53% | 4.82% | 3.37% | 1.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ILC.AX and IVE.AX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ILC.AX tracks iShares S&P/ASX 20 Index, while IVE.AX tracks iShares MSCI EAFE Index.
Подберите оптимальное распределение для ILC.AX и IVE.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор