Сравнение IJUN с JULB
IJUN (Innovator International Developed Power Buffer ETF - June) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJUN charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности IJUN и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IJUN показывает доходность 4.98%, что значительно ниже, чем у JULB с доходностью 5.70%.
IJUN
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 4.98%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IJUN и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IJUN Innovator International Developed Power Buffer ETF - June | 4.98% | 2.90% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 5.70% | 2.56% |
Correlation
The correlation between IJUN and JULB is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJUN vs. JULB — Ранг доходности на риск
IJUN
JULB
Сравнение IJUN c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - June (IJUN) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJUN | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJUN | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 1.97 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок IJUN и JULB
Максимальная просадка IJUN за все время составила -7.31%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJUN и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IJUN | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.31% | -5.24% | -2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -0.77% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -0.87% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IJUN и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IJUN | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.73% | 6.85% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.92% | 6.85% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.92% | 6.85% | +2.07% |
Сравнение комиссий IJUN и JULB
IJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJUN и JULB
Ни IJUN, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IJUN and JULB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for IJUN.
IJUN and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.85% for IJUN and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для IJUN и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор