Сравнение IJS с VNQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI).
IJS и VNQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJS или VNQI.
Основные характеристики
| IJS | VNQI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.35% | -6.53% |
| Дох-ть за 1 год | 3.59% | -1.14% |
| Дох-ть за 3 года | -1.28% | -8.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.86% | -3.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.00% | 0.60% |
| Коэф-т Шарпа | 0.14 | -0.09 |
| Дневная вол-ть | 21.37% | 15.25% |
| Макс. просадка | -60.11% | -38.35% |
| Current Drawdown | -11.67% | -27.13% |
Корреляция
Корреляция между IJS и VNQI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IJS и VNQI
С начала года, IJS показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у VNQI с доходностью -6.53%. За последние 10 лет акции IJS превзошли акции VNQI по среднегодовой доходности: 7.00% против 0.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJS и VNQI
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJS c VNQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJS и VNQI
Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности VNQI в 4.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.59% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% | 1.18% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.00% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% | 4.11% | 3.27% |
Просадки
Сравнение просадок IJS и VNQI
Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и VNQI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJS и VNQI
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что IJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.