Сравнение IJS с VNQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI).
IJS и VNQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJS или VNQI.
Основные характеристики
| IJS | VNQI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.64% | 6.46% |
| Дох-ть за 1 год | 30.08% | 26.41% |
| Дох-ть за 3 года | 3.48% | -4.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.62% | -2.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.92% | 1.98% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 1.63 |
| Коэф-т Сортино | 1.97 | 2.41 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.20 | 0.70 |
| Коэф-т Мартина | 6.09 | 7.61 |
| Индекс Язвы | 4.60% | 3.26% |
| Дневная вол-ть | 21.38% | 15.25% |
| Макс. просадка | -60.11% | -38.35% |
| Текущая просадка | -0.12% | -17.01% |
Корреляция
Корреляция между IJS и VNQI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IJS и VNQI
С начала года, IJS показывает доходность 7.64%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью 6.46%. За последние 10 лет акции IJS превзошли акции VNQI по среднегодовой доходности: 8.92% против 1.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJS и VNQI
IJS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJS c VNQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJS и VNQI
Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности VNQI в 3.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.48% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% | 1.18% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 3.51% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% | 4.11% | 3.27% |
Просадки
Сравнение просадок IJS и VNQI
Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и VNQI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJS и VNQI
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) имеют волатильность 4.42% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.