PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IJS с VNQI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IJSVNQI
Дох-ть с нач. г.4.25%1.06%
Дох-ть за 1 год11.24%7.73%
Дох-ть за 3 года4.25%-6.50%
Дох-ть за 5 лет9.58%-2.79%
Дох-ть за 10 лет8.20%0.74%
Коэф-т Шарпа0.580.51
Дневная вол-ть20.42%14.96%
Макс. просадка-60.11%-38.35%
Текущая просадка0.00%-21.22%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между IJS и VNQI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IJS и VNQI

С начала года, IJS показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции IJS превзошли акции VNQI по среднегодовой доходности: 8.20% против 0.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
310.32%
44.88%
IJS
VNQI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Сравнение комиссий IJS и VNQI

IJS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
График комиссии IJS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VNQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IJS c VNQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IJS, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IJS, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IJS, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IJS, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IJS, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.001.49
VNQI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNQI, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VNQI, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VNQI, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VNQI, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VNQI, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.001.40

Сравнение коэффициента Шарпа IJS и VNQI

Показатель коэффициента Шарпа IJS на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNQI равному 0.51. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа IJS и VNQI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.40-0.200.000.200.400.600.80FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.55
0.51
IJS
VNQI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJS и VNQI

Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности VNQI в 3.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
1.48%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%1.41%1.18%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
3.70%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%4.11%3.27%

Просадки

Сравнение просадок IJS и VNQI

Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и VNQI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly0
-21.22%
IJS
VNQI

Волатильность

Сравнение волатильности IJS и VNQI

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что IJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5.74%
3.60%
IJS
VNQI