PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJS с VNQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJS с VNQI

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI).

IJS и VNQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJS и VNQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, IJS показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции IJS превзошли акции VNQI по среднегодовой доходности: 9.52% против 2.56% соответственно.

IJS

1 день
0.22%
1 месяц
0.37%
С начала года
4.77%
6 месяцев
6.54%
1 год
37.59%
3 года*
10.12%
5 лет*
4.81%
10 лет*
9.52%

VNQI

1 день
-0.29%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-2.00%
1 год
20.36%
3 года*
7.76%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJS и VNQI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		4.77%6.54%7.33%14.68%-11.34%30.53%2.63%24.11%-12.86%11.35%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-2.23%21.38%-2.22%6.99%-22.94%5.93%-7.22%21.59%-9.44%26.91%

Корреляция

Корреляция между IJS и VNQI составляет 0.62 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий IJS и VNQI

IJS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с IWM
Часто сравнивают с VNQI:
VNQI с VNQVNQI с REETVNQI с SCHHVNQI с HAUZVNQI с SCHDVNQI с RWXVNQI с RWO

Доходность на риск

IJS vs. VNQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VNQI
Ранг доходности на риск VNQI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJS c VNQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJSVNQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.05

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.50

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.05

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

4.47

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJS vs. VNQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJS на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNQI равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJS и VNQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJSVNQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.05

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.02

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.16

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.20

+0.19

Просадки

Сравнение просадок IJS и VNQI

Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и VNQI.

Загрузка...

Показатели просадок

IJSVNQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-38.35%

-21.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-14.78%

+5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-35.75%

+7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.68%

-38.35%

-9.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-11.70%

+5.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-10.92%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

3.48%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IJS и VNQI

Текущая волатильность для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) составляет 5.31%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что IJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJSVNQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

6.27%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

9.56%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.75%

14.37%

+9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

15.28%

+6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

15.96%

+7.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJS и VNQI

Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности VNQI в 4.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.42%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.81%4.70%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%