PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJS с VNQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJS с VNQI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IJS (iShares S&P SmallCap 600 Value ETF) and VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - IJS is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index, while VNQI is a REIT fund tracking the S&P Global ex-U.S. Property Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJS returned 10.07%/yr vs 2.23%/yr for VNQI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJS charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for VNQI.

Доходность

Сравнение доходности IJS и VNQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJS показывает доходность 15.13%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью -2.57%. За последние 10 лет акции IJS превзошли акции VNQI по среднегодовой доходности: 10.07% против 2.23% соответственно.

IJS

1 день
-1.22%
1 месяц
2.29%
С начала года
15.13%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.88%
3 года*
14.01%
5 лет*
5.55%
10 лет*
10.07%

VNQI

1 день
-1.52%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-2.57%
6 месяцев
-1.63%
1 год
5.44%
3 года*
7.91%
5 лет*
-1.66%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJS и VNQI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		15.13%6.54%7.33%14.68%-11.34%30.53%2.63%24.11%-12.86%11.35%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-2.57%21.38%-2.22%6.99%-22.94%5.93%-7.22%21.59%-9.44%26.91%

Correlation

The correlation between IJS and VNQI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2010 г.

0.62

The correlation between IJS and VNQI has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJS и VNQI

Секторы
IJS
VNQI

Финансовые услуги

19.8%
1.9%

Потребительский циклический сектор

15.9%
1.1%

Промышленность

11.6%
0.7%

Технологии

11.3%
0.2%

Недвижимость

8.7%
91.2%

Энергетика

7.6%
0.3%

Здравоохранение

7.6%
0.0%

Сырьевые материалы

7.1%
0.3%

Коммуникационные услуги

4.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.8%
0.1%

Коммунальные услуги

2.2%
0.1%

Финансовые услуги

IJS
19.8%
VNQI
1.9%

Потребительский циклический сектор

IJS
15.9%
VNQI
1.1%

Промышленность

IJS
11.6%
VNQI
0.7%

Технологии

IJS
11.3%
VNQI
0.2%

Недвижимость

IJS
8.7%
VNQI
91.2%

Энергетика

IJS
7.6%
VNQI
0.3%

Здравоохранение

IJS
7.6%
VNQI
0.0%

Сырьевые материалы

IJS
7.1%
VNQI
0.3%

Коммуникационные услуги

IJS
4.4%
VNQI

-

Потребительский защитный сектор

IJS
3.8%
VNQI
0.1%

Коммунальные услуги

IJS
2.2%
VNQI
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с IWM
Часто сравнивают с VNQI:
VNQI с VNQVNQI с REETVNQI с SCHHVNQI с HAUZVNQI с SCHDVNQI с RWXVNQI с RWO

Доходность на риск

IJS vs. VNQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VNQI
Ранг доходности на риск VNQI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJS c VNQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJSVNQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
0.41

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
0.67

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.08

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

0.37

+3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

1.14

+11.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJS vs. VNQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJS на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа VNQI равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJS и VNQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJSVNQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.41

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

-0.11

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.14

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.20

+0.20

Просадки

Сравнение просадок IJS и VNQI

Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и VNQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJSVNQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-38.35%

-21.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-14.78%

+5.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.65%

-16.35%

-12.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-35.75%

+7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.68%

-38.35%

-9.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-12.02%

+10.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-10.89%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

4.79%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IJS и VNQI

Текущая волатильность для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) составляет 4.42%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что IJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJSVNQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.68%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

11.43%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

13.44%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

15.50%

+6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

16.06%

+7.54%

Сравнение комиссий IJS и VNQI

IJS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJS и VNQI

Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности VNQI в 4.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.29%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.83%4.70%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%

Часто задаваемые вопросы

IJS and VNQI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNQI has higher volatility (4.68%) compared to IJS (4.42%). In terms of maximum drawdown, IJS dropped -60.11% vs VNQI's -38.35%.

On 10-year performance, IJS leads with 10.07% vs 2.23% for VNQI. On fees, VNQI is cheaper at 0.12% per year. On volatility, IJS has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJS has performed better with a 10.07% return vs 2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IJS.

VNQI has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 1.29% for IJS.

IJS is categorized as Small Cap Value Equities, while VNQI is REIT. IJS tracks S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index, while VNQI tracks S&P Global ex-U.S. Property Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for IJS and 0.12% for VNQI.

IJS currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJS и VNQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор