Сравнение IJS с SDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).
IJS и SDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJS или SDIV.
Основные характеристики
| IJS | SDIV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.86% | -2.25% |
| Дох-ть за 1 год | 10.98% | 8.16% |
| Дох-ть за 3 года | -0.09% | -11.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.59% | -8.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.48% | -3.87% |
| Коэф-т Шарпа | 0.37 | 0.37 |
| Дневная вол-ть | 21.46% | 16.21% |
| Макс. просадка | -60.11% | -56.90% |
| Current Drawdown | -8.30% | -42.27% |
Корреляция
Корреляция между IJS и SDIV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IJS и SDIV
С начала года, IJS показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью -2.25%. За последние 10 лет акции IJS превзошли акции SDIV по среднегодовой доходности: 7.48% против -3.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJS и SDIV
IJS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJS c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJS и SDIV
Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности SDIV в 11.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.54% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% | 1.18% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 11.74% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.74% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% | 6.45% | 6.89% |
Просадки
Сравнение просадок IJS и SDIV
Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и SDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJS и SDIV
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Global X SuperDividend ETF (SDIV) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что IJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.