PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IJS с SDIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJS с SDIV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).

IJS и SDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJS или SDIV.

Корреляция

Корреляция между IJS и SDIV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IJS и SDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IJS:

-0.20

SDIV:

0.26

Коэф-т Сортино

IJS:

-0.04

SDIV:

0.56

Коэф-т Омега

IJS:

1.00

SDIV:

1.08

Коэф-т Кальмара

IJS:

-0.12

SDIV:

0.12

Коэф-т Мартина

IJS:

-0.35

SDIV:

0.89

Индекс Язвы

IJS:

9.79%

SDIV:

6.27%

Дневная вол-ть

IJS:

24.06%

SDIV:

16.68%

Макс. просадка

IJS:

-60.11%

SDIV:

-56.90%

Текущая просадка

IJS:

-19.27%

SDIV:

-36.70%

Доходность по периодам

С начала года, IJS показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 5.31%. За последние 10 лет акции IJS превзошли акции SDIV по среднегодовой доходности: 6.55% против -3.18% соответственно.

IJS

С начала года

-12.66%

1 месяц

9.73%

6 месяцев

-17.33%

1 год

-4.23%

5 лет

13.26%

10 лет

6.55%

SDIV

С начала года

5.31%

1 месяц

13.10%

6 месяцев

0.83%

1 год

3.80%

5 лет

3.36%

10 лет

-3.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IJS и SDIV

IJS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.

SDIV
Global X SuperDividend ETF
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IJS и SDIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IJS
Ранг риск-скорректированной доходности IJS, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
SDIV
Ранг риск-скорректированной доходности SDIV, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDIV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IJS c SDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IJS на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа SDIV равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJS и SDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJS и SDIV

Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности SDIV в 11.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		2.04%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%1.41%
SDIV
Global X SuperDividend ETF		11.09%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.74%9.22%6.66%6.95%7.33%6.45%

Просадки

Сравнение просадок IJS и SDIV

Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и SDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IJS и SDIV

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Global X SuperDividend ETF (SDIV) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что IJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...