Сравнение IJPN.L с SGLN.L
IJPN.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IJPN.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJPN.L returned 9.54%/yr vs 14.12%/yr for SGLN.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. IJPN.L charges 0.59%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности IJPN.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IJPN.L показывает доходность 15.45%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции IJPN.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 9.54% против 14.12% соответственно.
IJPN.L
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 15.45%
- 6 месяцев
- 14.64%
- 1 год
- 34.12%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 9.54%
SGLN.L
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 31.48%
- 3 года*
- 27.01%
- 5 лет*
- 19.30%
- 10 лет*
- 14.12%
Сравнение доходности по годам IJPN.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPN.L iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 15.45% | 17.49% | 8.73% | 13.10% | -7.90% | 1.42% | 11.56% | 13.61% | -9.14% | 12.52% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 1.45% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.82% | 19.93% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
Correlation
The correlation between IJPN.L and SGLN.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2011 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJPN.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
IJPN.L
SGLN.L
Сравнение IJPN.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJPN.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 1.74 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | 4.64 | +5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJPN.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.34 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.89 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.75 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.25 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок IJPN.L и SGLN.L
Максимальная просадка IJPN.L за все время составила -36.06%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -53.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPN.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IJPN.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.06% | -53.23% | +17.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -17.98% | +7.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.09% | -20.33% | +6.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.87% | -20.33% | +1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.34% | -22.30% | -2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -17.98% | +16.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -24.71% | +14.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 6.77% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPN.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L) составляет 3.45%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что IJPN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IJPN.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 4.99% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 20.20% | -5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 23.32% | -4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 21.73% | -5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.97% | 18.80% | -2.83% |
Сравнение комиссий IJPN.L и SGLN.L
IJPN.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPN.L и SGLN.L
Дивидендная доходность IJPN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPN.L iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 1.53% | 1.76% | 1.36% | 1.06% | 1.24% | 0.89% | 1.02% | 1.11% | 1.05% | 0.90% | 0.83% | 0.41% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IJPN.L and SGLN.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.59% for IJPN.L.
IJPN.L is categorized as Japan Equities, while SGLN.L is Gold. IJPN.L tracks TOPIX TR JPY, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.59% for IJPN.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для IJPN.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор