Сравнение IJH с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
IJH и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJH и IEFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJH и IEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.42% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 24.72% | 13.60% | 26.10% | -11.19% | 16.26% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 2.74% | 32.08% | 3.26% | 17.95% | -15.24% | 11.63% | 8.18% | 22.64% | -14.14% | 26.57% |
Доходность по периодам
С начала года, IJH показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции IJH превзошли акции IEFA по среднегодовой доходности: 10.57% против 9.02% соответственно.
IJH
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 10.57%
IEFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJH и IEFA
IJH берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJH vs. IEFA — Ранг доходности на риск
IJH
IEFA
Сравнение IJH c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJH | IEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.46 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.07 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.27 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 8.75 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJH | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.46 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.50 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.52 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.49 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IJH и IEFA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJH и IEFA
Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности IEFA в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.46% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок IJH и IEFA
Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и IEFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJH | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.07% | -34.78% | -20.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -11.50% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -30.41% | +6.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.18% | -34.78% | -7.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -6.75% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -6.74% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.98% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJH и IEFA
Текущая волатильность для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) составляет 6.40%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что IJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJH | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 7.51% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 11.14% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.08% | 17.67% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.74% | 16.36% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 17.24% | +3.92% |