Сравнение IJH с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
IJH и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJH или IEFA.
Основные характеристики
| IJH | IEFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.59% | 2.86% |
| Дох-ть за 1 год | 19.31% | 8.70% |
| Дох-ть за 3 года | 3.15% | 1.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.67% | 6.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.62% | 4.60% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 0.80 |
| Дневная вол-ть | 16.02% | 12.50% |
| Макс. просадка | -55.07% | -34.78% |
| Current Drawdown | -4.81% | -2.78% |
Корреляция
Корреляция между IJH и IEFA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IJH и IEFA
С начала года, IJH показывает доходность 4.59%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 2.86%. За последние 10 лет акции IJH превзошли акции IEFA по среднегодовой доходности: 9.62% против 4.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJH и IEFA
IJH берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJH c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJH и IEFA
Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности IEFA в 3.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.35% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.62% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% | 1.29% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.11% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок IJH и IEFA
Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJH и IEFA
iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что IJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.