Сравнение IJH с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
IJH и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJH или IEFA.
Доходность
Сравнение доходности IJH и IEFA
Доходность по периодам
С начала года, IJH показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 3.97%. За последние 10 лет акции IJH превзошли акции IEFA по среднегодовой доходности: 10.06% против 5.16% соответственно.
IJH
16.85%
0.56%
7.10%
29.49%
11.61%
10.06%
IEFA
3.97%
-5.33%
-3.57%
12.25%
5.30%
5.16%
Основные характеристики
| IJH | IEFA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.77 | 0.93 |
| Коэф-т Сортино | 2.51 | 1.35 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 2.62 | 1.20 |
| Коэф-т Мартина | 10.27 | 4.51 |
| Индекс Язвы | 2.75% | 2.65% |
| Дневная вол-ть | 15.97% | 12.87% |
| Макс. просадка | -55.07% | -34.78% |
| Текущая просадка | -3.52% | -8.72% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJH и IEFA
IJH берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IJH и IEFA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJH c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJH и IEFA
Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности IEFA в 3.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.25% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% | 1.29% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.17% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок IJH и IEFA
Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJH и IEFA
iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что IJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.