Сравнение IITU.L с VAGP.L
IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) and VAGP.L (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing) are both exchange-traded funds - IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while VAGP.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, IITU.L returned 23.93%/yr vs -0.33%/yr for VAGP.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IITU.L charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for VAGP.L.
Доходность
Сравнение доходности IITU.L и VAGP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IITU.L торгуется в GBp, в то время как VAGP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VAGP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IITU.L показывает доходность 17.69%, что значительно выше, чем у VAGP.L с доходностью 0.30%.
IITU.L
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 17.69%
- 6 месяцев
- 18.41%
- 1 год
- 45.48%
- 3 года*
- 28.72%
- 5 лет*
- 23.93%
- 10 лет*
- 26.66%
VAGP.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IITU.L и VAGP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 17.69% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 38.34% | 14.96% |
VAGP.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 0.30% | 4.93% | 2.54% | 5.85% | -13.82% | -2.05% | 5.34% | 2.12% |
Correlation
The correlation between IITU.L and VAGP.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2019 г. | -0.01 |
The correlation between IITU.L and VAGP.L shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IITU.L vs. VAGP.L — Ранг доходности на риск
IITU.L
VAGP.L
Сравнение IITU.L c VAGP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (VAGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IITU.L | VAGP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.16 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.09 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 3.10 | +3.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IITU.L и VAGP.L
Максимальная просадка IITU.L за все время составила -41.09%, что больше максимальной просадки VAGP.L в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IITU.L и VAGP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IITU.L | VAGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.09% | -18.13% | -22.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -2.77% | -13.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.03% | -4.01% | -24.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.03% | -17.71% | -10.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -3.65% | -3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -6.65% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 0.98% | +5.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IITU.L и VAGP.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (VAGP.L) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что IITU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IITU.L | VAGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 1.42% | +7.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.42% | 2.81% | +12.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.37% | 3.38% | +16.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.20% | 4.79% | +21.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 4.50% | +19.18% |
Сравнение комиссий IITU.L и VAGP.L
IITU.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VAGP.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IITU.L и VAGP.L
IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VAGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAGP.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 3.55% | 3.50% | 3.08% | 2.37% | 1.46% | 0.86% | 1.21% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
IITU.L and VAGP.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAGP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAGP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for IITU.L.
IITU.L is categorized as Technology Equities, while VAGP.L is Global Bonds. IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while VAGP.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for IITU.L and 0.10% for VAGP.L.
Подберите оптимальное распределение для IITU.L и VAGP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор