PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IITU.L с V3AB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IITU.L с V3AB.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) and V3AB.L (Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while V3AB.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IITU.L returned 23.93%/yr vs 11.02%/yr for V3AB.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IITU.L charges 0.15%/yr vs 0.24%/yr for V3AB.L.

Доходность

Сравнение доходности IITU.L и V3AB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) и Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IITU.L торгуется в GBp, в то время как V3AB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V3AB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IITU.L показывает доходность 17.69%, что значительно выше, чем у V3AB.L с доходностью 10.84%.

IITU.L

1 день
2.47%
1 месяц
2.28%
С начала года
17.69%
6 месяцев
18.41%
1 год
44.34%
3 года*
28.72%
5 лет*
23.93%
10 лет*
26.66%

V3AB.L

1 день
2.06%
1 месяц
2.22%
С начала года
10.84%
6 месяцев
11.42%
1 год
27.52%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IITU.L и V3AB.L

2026 (YTD)20252024202320222021
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		17.69%14.44%40.85%50.70%-20.63%35.42%
V3AB.L
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		10.84%12.16%19.63%18.07%-13.32%17.37%

Correlation

The correlation between IITU.L and V3AB.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.82

The correlation between IITU.L and V3AB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IITU.L и V3AB.L

Секторы
IITU.L
V3AB.L

Технологии

99.6%
33.9%

Энергетика

0.1%
0.0%

Промышленность

0.0%
6.4%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Коммуникационные услуги

-

10.0%

Потребительский циклический сектор

-

11.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Финансовые услуги

-

17.7%

Здравоохранение

-

9.7%

Недвижимость

-

3.0%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

IITU.L
99.6%
V3AB.L
33.9%

Энергетика

IITU.L
0.1%
V3AB.L
0.0%

Промышленность

IITU.L
0.0%
V3AB.L
6.4%

Сырьевые материалы

IITU.L

-

V3AB.L
3.4%

Коммуникационные услуги

IITU.L

-

V3AB.L
10.0%

Потребительский циклический сектор

IITU.L

-

V3AB.L
11.2%

Потребительский защитный сектор

IITU.L

-

V3AB.L
4.4%

Финансовые услуги

IITU.L

-

V3AB.L
17.7%

Здравоохранение

IITU.L

-

V3AB.L
9.7%

Недвижимость

IITU.L

-

V3AB.L
3.0%

Коммунальные услуги

IITU.L

-

V3AB.L
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с SMGB.LIITU.L с XLKQ.LIITU.L с QQQ
Часто сравнивают с V3AB.L:
V3AB.L с VWRP.LV3AB.L с VWRL.ASV3AB.L с V3AM.LV3AB.L с VUAG.LV3AB.L с SSAC.LV3AB.L с ESGG.LV3AB.L с VUSA.L

Доходность на риск

IITU.L vs. V3AB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
V3AB.L
Ранг доходности на риск V3AB.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3AB.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3AB.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3AB.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3AB.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3AB.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IITU.L c V3AB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) и Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IITU.LV3AB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.28

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.17

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.47

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

13.76

-7.09

IITU.L vs. V3AB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IITU.L на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа V3AB.L равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IITU.L и V3AB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IITU.L и V3AB.L

Максимальная просадка IITU.L за все время составила -41.09%, что больше максимальной просадки V3AB.L в -19.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IITU.L и V3AB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IITU.LV3AB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.09%

-19.04%

-22.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-7.90%

-8.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.03%

-19.04%

-8.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

-19.04%

-8.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-1.83%

-5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-4.79%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

2.00%

+4.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IITU.L и V3AB.L

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что IITU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V3AB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IITU.LV3AB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

4.24%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.42%

9.23%

+6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.37%

12.04%

+8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.20%

13.75%

+12.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

13.67%

+10.01%

Сравнение комиссий IITU.L и V3AB.L

IITU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии V3AB.L в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IITU.L и V3AB.L

Ни IITU.L, ни V3AB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IITU.L and V3AB.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.24% for V3AB.L.

IITU.L is categorized as Technology Equities, while V3AB.L is Global Equities. IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while V3AB.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for IITU.L and 0.24% for V3AB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IITU.L и V3AB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор