Сравнение IITU.L с TECW.L
IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) and TECW.L (SPDR MSCI World Technology UCITS ETF) are both Technology Equities funds - IITU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index while TECW.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, IITU.L returned 30.94%/yr vs 29.52%/yr for TECW.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. IITU.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for TECW.L.
Доходность
Сравнение доходности IITU.L и TECW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IITU.L торгуется в GBp, в то время как TECW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TECW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IITU.L показывает доходность 23.25%, а TECW.L немного выше – 24.30%.
IITU.L
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 14.24%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 53.38%
- 3 года*
- 30.94%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 27.26%
TECW.L
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 12.81%
- С начала года
- 24.30%
- 6 месяцев
- 22.10%
- 1 год
- 51.61%
- 3 года*
- 29.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IITU.L и TECW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 23.25% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -16.47% |
TECW.L SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | 24.30% | 13.84% | 36.32% | 46.35% | -17.74% |
Correlation
The correlation between IITU.L and TECW.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.98 |
The correlation between IITU.L and TECW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IITU.L vs. TECW.L — Ранг доходности на риск
IITU.L
TECW.L
Сравнение IITU.L c TECW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) и SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (TECW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IITU.L | TECW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.14 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 8.04 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IITU.L | TECW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 2.71 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.02 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок IITU.L и TECW.L
Максимальная просадка IITU.L за все время составила -28.03%, примерно равная максимальной просадке TECW.L в -28.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IITU.L и TECW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IITU.L | TECW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.03% | -28.26% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -16.66% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.03% | -28.26% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -2.33% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -6.15% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 6.52% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IITU.L и TECW.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) и SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (TECW.L) имеют волатильность 7.01% и 6.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IITU.L | TECW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 6.85% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 14.32% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 19.31% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 22.01% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 22.01% | -0.70% |
Сравнение комиссий IITU.L и TECW.L
IITU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TECW.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IITU.L и TECW.L
Ни IITU.L, ни TECW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, IITU.L and TECW.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for TECW.L.
IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while TECW.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for IITU.L and 0.30% for TECW.L.
Подберите оптимальное распределение для IITU.L и TECW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор