PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IITU.L с SXRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IITU.L с SXRV.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) and SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while SXRV.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IITU.L returned 27.26%/yr vs 22.42%/yr for SXRV.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IITU.L charges 0.15%/yr vs 0.36%/yr for SXRV.DE.

Доходность

Сравнение доходности IITU.L и SXRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IITU.L торгуется в GBp, в то время как SXRV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRV.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IITU.L показывает доходность 23.25%, что значительно выше, чем у SXRV.DE с доходностью 19.56%. За последние 10 лет акции IITU.L превзошли акции SXRV.DE по среднегодовой доходности: 27.26% против 22.42% соответственно.

IITU.L

1 день
-2.08%
1 месяц
14.24%
С начала года
23.25%
6 месяцев
22.00%
1 год
53.38%
3 года*
30.94%
5 лет*
25.50%
10 лет*
27.26%

SXRV.DE

1 день
-0.76%
1 месяц
8.07%
С начала года
19.56%
6 месяцев
17.58%
1 год
40.60%
3 года*
24.69%
5 лет*
18.83%
10 лет*
22.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IITU.L и SXRV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		23.25%14.44%40.85%50.70%-20.63%35.67%38.34%44.21%4.28%25.57%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		19.56%12.54%27.73%48.17%-26.22%29.51%42.07%35.47%4.48%20.75%

Correlation

The correlation between IITU.L and SXRV.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г.

0.91

The correlation between IITU.L and SXRV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с SMGB.LIITU.L с XLKQ.LIITU.L с QQQ
Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L

Доходность на риск

IITU.L vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IITU.L c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IITU.LSXRV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.72

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.60

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.73

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

10.86

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IITU.L vs. SXRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IITU.L на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRV.DE равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IITU.L и SXRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IITU.LSXRV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.72

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.96

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.28

1.14

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.91

+0.31

Просадки

Сравнение просадок IITU.L и SXRV.DE

Максимальная просадка IITU.L за все время составила -28.03%, что меньше максимальной просадки SXRV.DE в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IITU.L и SXRV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IITU.LSXRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.03%

-33.79%

+5.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-11.06%

-5.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.03%

-25.09%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

-27.70%

-0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

-27.70%

-0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-0.76%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-6.45%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

3.81%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IITU.L и SXRV.DE

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что IITU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IITU.LSXRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

4.53%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

10.70%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

15.17%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

19.41%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

19.59%

+1.72%

Сравнение комиссий IITU.L и SXRV.DE

IITU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SXRV.DE в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IITU.L и SXRV.DE

Ни IITU.L, ни SXRV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IITU.L and SXRV.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for SXRV.DE.

IITU.L is categorized as Technology Equities, while SXRV.DE is Nasdaq-100. IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while SXRV.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.15% for IITU.L and 0.36% for SXRV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IITU.L и SXRV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор