Сравнение IITU.L с IUES.L
IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IITU.L returned 27.26%/yr vs 10.03%/yr for IUES.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IITU.L и IUES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IITU.L торгуется в GBp, в то время как IUES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IITU.L показывает доходность 23.25%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 30.94%. За последние 10 лет акции IITU.L превзошли акции IUES.L по среднегодовой доходности: 27.26% против 10.03% соответственно.
IITU.L
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 14.24%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 53.38%
- 3 года*
- 30.94%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 27.26%
IUES.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 30.94%
- 6 месяцев
- 27.46%
- 1 год
- 48.71%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 21.62%
- 10 лет*
- 10.03%
Сравнение доходности по годам IITU.L и IUES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 23.25% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 38.34% | 44.21% | 4.28% | 25.57% |
IUES.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 30.94% | 1.99% | 5.69% | -5.60% | 83.32% | 53.38% | -35.31% | 4.67% | -13.27% | -9.73% |
Correlation
The correlation between IITU.L and IUES.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2015 г. | 0.25 |
The correlation between IITU.L and IUES.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IITU.L и IUES.L
Секторы
IITU.L
IUES.L
Технологии
-
Энергетика
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
IITU.L
IUES.L
-
Энергетика
IITU.L
IUES.L
Промышленность
IITU.L
IUES.L
-
Сырьевые материалы
IITU.L
-
IUES.L
-
Коммуникационные услуги
IITU.L
-
IUES.L
-
Потребительский циклический сектор
IITU.L
-
IUES.L
-
Потребительский защитный сектор
IITU.L
-
IUES.L
-
Финансовые услуги
IITU.L
-
IUES.L
-
Здравоохранение
IITU.L
-
IUES.L
-
Недвижимость
IITU.L
-
IUES.L
-
Коммунальные услуги
IITU.L
-
IUES.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IITU.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск
IITU.L
IUES.L
Сравнение IITU.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IITU.L | IUES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.35 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.86 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 8.84 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IITU.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 2.06 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 0.81 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.28 | 0.35 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.36 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок IITU.L и IUES.L
Максимальная просадка IITU.L за все время составила -28.03%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IITU.L и IUES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IITU.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.03% | -62.40% | +34.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -16.59% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.03% | -23.92% | -4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.03% | -23.92% | -4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.03% | -62.40% | +34.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -9.10% | +6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -16.00% | +10.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 5.38% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IITU.L и IUES.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) составляет 7.01%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что IITU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IITU.L | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 8.67% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 19.52% | -5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 23.10% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 26.62% | -4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 28.22% | -6.91% |
Сравнение комиссий IITU.L и IUES.L
И IITU.L, и IUES.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IITU.L и IUES.L
Ни IITU.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IITU.L and IUES.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L and IUES.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
IITU.L is categorized as Technology Equities, while IUES.L is Energy Equities. IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD.
Подберите оптимальное распределение для IITU.L и IUES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор