PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIPR с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIPR с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности IIPR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIPR и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		8.34%-18.40%-28.55%8.78%-59.02%47.49%151.33%72.52%43.88%82.30%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, IIPR показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

IIPR

1 день
-1.54%
1 месяц
-4.41%
С начала года
8.34%
6 месяцев
-3.47%
1 год
2.36%
3 года*
-3.64%
5 лет*
-16.55%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovative Industrial Properties, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с IIPR:
IIPR с OIIPR с LAMYXIIPR с FSKGXIIPR с SPYIIPR с VRTSIIPR с IGIAXIIPR с SCHD
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

IIPR vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIPR
Ранг доходности на риск IIPR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIPR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIPR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIPRQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

1.07

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

1.66

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.24

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

2.00

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.65

7.32

-6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIPR vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIPR на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIPR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIPRQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

1.07

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.59

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.38

-0.01

Корреляция

Корреляция между IIPR и QQQ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIPR и QQQ

Дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.39%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		15.39%16.05%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%1.87%1.70%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок IIPR и QQQ

Максимальная просадка IIPR за все время составила -78.42%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIPR и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

IIPRQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.42%

-82.97%

+4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.29%

-12.62%

-8.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.42%

-35.12%

-43.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.98%

-7.86%

-66.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.37%

-32.99%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.75%

3.44%

+5.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IIPR и QQQ

Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что IIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIPRQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

6.61%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.49%

12.82%

+15.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.42%

22.70%

+17.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.15%

22.38%

+18.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.44%

22.25%

+26.19%