PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IIPR с NUSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIPR с NUSI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI).

NUSI - это активно управляемый фонд от Nationwide. Фонд был запущен 19 дек. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IIPR или NUSI.

Корреляция

Корреляция между IIPR и NUSI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IIPR и NUSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IIPR:

-0.99

NUSI:

1.25

Коэф-т Сортино

IIPR:

-1.35

NUSI:

10.16

Коэф-т Омега

IIPR:

0.79

NUSI:

2.45

Коэф-т Кальмара

IIPR:

-0.58

NUSI:

7.66

Коэф-т Мартина

IIPR:

-1.40

NUSI:

27.06

Индекс Язвы

IIPR:

32.44%

NUSI:

4.65%

Дневная вол-ть

IIPR:

43.78%

NUSI:

101.56%

Макс. просадка

IIPR:

-78.14%

NUSI:

-31.23%

Текущая просадка

IIPR:

-75.14%

NUSI:

-7.26%

Доходность по периодам

С начала года, IIPR показывает доходность -15.53%, что значительно ниже, чем у NUSI с доходностью 92.57%.

IIPR

С начала года

-15.53%

1 месяц

12.14%

6 месяцев

-45.55%

1 год

-42.76%

5 лет

0.34%

10 лет

N/A

NUSI

С начала года

92.57%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

93.95%

1 год

125.39%

5 лет

22.00%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IIPR и NUSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IIPR
Ранг риск-скорректированной доходности IIPR, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IIPR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
NUSI
Ранг риск-скорректированной доходности NUSI, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUSI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IIPR c NUSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) и Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IIPR на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа NUSI равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIPR и NUSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIPR и NUSI

Дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.92%, что больше доходности NUSI в 7.17%

TTM20242023202220212020201920182017
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		13.92%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%2.64%1.70%
NUSI
Nationwide Risk-Managed Income ETF		7.17%7.52%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IIPR и NUSI

Максимальная просадка IIPR за все время составила -78.14%, что больше максимальной просадки NUSI в -31.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIPR и NUSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IIPR и NUSI

Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что IIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...