Сравнение IIND.L с IITU.L
IIND.L (iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IIND.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India NR USD, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IIND.L returned 4.52%/yr vs 25.50%/yr for IITU.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. IIND.L charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности IIND.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IIND.L торгуется в GBP, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IIND.L показывает доходность -13.04%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 23.25%.
IIND.L
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- -13.04%
- 6 месяцев
- -13.86%
- 1 год
- -11.90%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 14.24%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 53.38%
- 3 года*
- 30.94%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 27.26%
Сравнение доходности по годам IIND.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIND.L iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | -13.04% | -2.93% | 11.04% | 12.49% | 2.72% | 26.95% | 10.48% | 3.72% | 3.78% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 23.25% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 38.34% | 44.21% | -6.60% |
Correlation
The correlation between IIND.L and IITU.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2018 г. | 0.38 |
The correlation between IIND.L and IITU.L shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IIND.L и IITU.L
Секторы
IIND.L
IITU.L
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
Энергетика
Технологии
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
IIND.L
IITU.L
-
Потребительский циклический сектор
IIND.L
IITU.L
-
Промышленность
IIND.L
IITU.L
Энергетика
IIND.L
IITU.L
Технологии
IIND.L
IITU.L
Сырьевые материалы
IIND.L
IITU.L
-
Потребительский защитный сектор
IIND.L
IITU.L
-
Здравоохранение
IIND.L
IITU.L
-
Коммуникационные услуги
IIND.L
IITU.L
-
Коммунальные услуги
IIND.L
IITU.L
-
Недвижимость
IIND.L
IITU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIND.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
IIND.L
IITU.L
Сравнение IIND.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIND.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.44 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 3.17 | -3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 8.17 | -9.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIND.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 2.71 | -3.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 1.16 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.23 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок IIND.L и IITU.L
Максимальная просадка IIND.L за все время составила -36.72%, что больше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIND.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIND.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.72% | -28.03% | -8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.77% | -16.76% | -3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.77% | -28.03% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.77% | -28.03% | +3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.93% | -2.89% | -19.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -5.14% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.85% | 6.51% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIND.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L) составляет 6.07%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что IIND.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIND.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 7.01% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 14.45% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 19.60% | -3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 21.94% | -5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.76% | 21.31% | -0.55% |
Сравнение комиссий IIND.L и IITU.L
IIND.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIND.L и IITU.L
Ни IIND.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IIND.L and IITU.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for IIND.L.
IIND.L is categorized as Asia Pacific Equities, while IITU.L is Technology Equities. IIND.L tracks MSCI India NR USD, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.65% for IIND.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для IIND.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор