Сравнение IIND.L с AIGA.L
IIND.L (iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)) and AIGA.L (WisdomTree Agriculture) are both exchange-traded funds - IIND.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India NR USD, while AIGA.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Agriculture. Both are passively managed. Over the past 5 years, IIND.L returned 5.13%/yr vs 2.42%/yr for AIGA.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. IIND.L charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for AIGA.L.
Доходность
Сравнение доходности IIND.L и AIGA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IIND.L торгуется в GBP, в то время как AIGA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIGA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IIND.L показывает доходность -10.18%, что значительно ниже, чем у AIGA.L с доходностью 2.49%.
IIND.L
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- -10.18%
- 6 месяцев
- -9.43%
- 1 год
- -9.05%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- —
AIGA.L
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- -6.58%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 0.71%
Сравнение доходности по годам IIND.L и AIGA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIND.L iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | -10.18% | -2.94% | 11.13% | 12.43% | 2.72% | 26.95% | 10.48% | 3.72% | -21.95% |
AIGA.L WisdomTree Agriculture | 2.49% | -8.98% | -5.19% | -9.05% | 27.45% | 26.81% | 10.90% | -3.80% | -14.08% |
Correlation
The correlation between IIND.L and AIGA.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2018 г. | 0.09 |
The correlation between IIND.L and AIGA.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIND.L vs. AIGA.L — Ранг доходности на риск
IIND.L
AIGA.L
Сравнение IIND.L c AIGA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L) и WisdomTree Agriculture (AIGA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IIND.L | AIGA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.01 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.03 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -0.06 | -0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IIND.L и AIGA.L
Максимальная просадка IIND.L за все время составила -45.07%, что меньше максимальной просадки AIGA.L в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIND.L и AIGA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIND.L | AIGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.07% | -58.45% | +13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.76% | -11.17% | -8.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.81% | -25.09% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | -32.24% | +7.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.38% | -30.52% | +11.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -30.69% | +17.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.25% | 5.53% | +3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIND.L и AIGA.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с WisdomTree Agriculture (AIGA.L) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что IIND.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIGA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIND.L | AIGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 3.99% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 10.78% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 14.51% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 17.92% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.99% | 29.36% | -4.37% |
Сравнение комиссий IIND.L и AIGA.L
IIND.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AIGA.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIND.L и AIGA.L
Ни IIND.L, ни AIGA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IIND.L and AIGA.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIGA.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIGA.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for IIND.L.
IIND.L is categorized as Asia Pacific Equities, while AIGA.L is Agricultural Commodities. IIND.L tracks MSCI India NR USD, while AIGA.L tracks Bloomberg Agriculture. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for IIND.L and 0.49% for AIGA.L.
Подберите оптимальное распределение для IIND.L и AIGA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор