PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IHYE.L с TAHY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IHYE.L и TAHY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (IHYE.L) и Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IHYE.L торгуется в EUR, в то время как TAHY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TAHY.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IHYE.L показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у TAHY.L с доходностью 6.46%.


IHYE.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
0.48%
С начала года
0.98%
1 год
3.87%
3 года*
5.78%
5 лет*
1.67%
10 лет*

TAHY.L

1 день
-0.39%
1 месяц
0.59%
6 месяцев
4.08%
С начала года
6.46%
1 год
7.93%
3 года*
7.42%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHYE.L и TAHY.L


2026 (YTD)20252024202320222021
IHYE.L
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
0.98%6.77%5.11%8.05%-11.60%-0.29%
TAHY.L
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc)
6.46%-5.47%25.29%-13.41%-13.33%-9.22%

Correlation

The correlation between IHYE.L and TAHY.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

IHYE.L vs. TAHY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IHYE.L
Ранг доходности на риск IHYE.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHYE.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYE.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYE.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYE.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYE.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина

TAHY.L
Ранг доходности на риск TAHY.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAHY.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAHY.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAHY.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAHY.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAHY.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHYE.L c TAHY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (IHYE.L) и Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IHYE.LTAHY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

1.71

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

4.76

+0.88

IHYE.L vs. TAHY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHYE.L на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAHY.L равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHYE.L и TAHY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IHYE.L и TAHY.L

Максимальная просадка IHYE.L за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки TAHY.L в -41.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYE.L и TAHY.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IHYE.LTAHY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-41.36%

+18.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-4.65%

+1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.70%

-10.91%

+6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-14.48%

+14.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-21.49%

+18.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

1.67%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IHYE.L и TAHY.L

Текущая волатильность для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (IHYE.L) составляет 0.79%, в то время как у Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что IHYE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IHYE.LTAHY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

1.56%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

5.32%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

7.09%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.81%

14.38%

-7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.12%

14.38%

-6.26%

Сравнение комиссий IHYE.L и TAHY.L

IHYE.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TAHY.L в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IHYE.L и TAHY.L

Дивидендная доходность IHYE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, тогда как TAHY.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IHYE.L
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
6.19%6.07%6.32%5.59%5.13%4.35%4.82%5.59%3.88%
TAHY.L
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IHYE.L and TAHY.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IHYE.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IHYE.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for TAHY.L.

IHYE.L is categorized as Corporate Bonds, while TAHY.L is High Yield Bonds. IHYE.L tracks iBoxx USD Liquid High Yield Capped (USD), while TAHY.L tracks iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index. They also come from different issuers: iShares and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.55% for IHYE.L and 0.60% for TAHY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHYE.L и TAHY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор