Сравнение IHYE.L с TAHY.L
IHYE.L (iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and TAHY.L (Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IHYE.L is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx USD Liquid High Yield Capped (USD), while TAHY.L is a High Yield Bonds fund tracking the iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IHYE.L returned 5.78%/yr vs 7.42%/yr for TAHY.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. IHYE.L charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for TAHY.L.
Доходность
Сравнение доходности IHYE.L и TAHY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IHYE.L торгуется в EUR, в то время как TAHY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TAHY.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IHYE.L показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у TAHY.L с доходностью 6.46%.
IHYE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.48%
- С начала года
- 0.98%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
TAHY.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 4.08%
- С начала года
- 6.46%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IHYE.L и TAHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IHYE.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0.98% | 6.77% | 5.11% | 8.05% | -11.60% | -0.29% |
TAHY.L Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) | 6.46% | -5.47% | 25.29% | -13.41% | -13.33% | -9.22% |
Correlation
The correlation between IHYE.L and TAHY.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHYE.L vs. TAHY.L — Ранг доходности на риск
IHYE.L
TAHY.L
Сравнение IHYE.L c TAHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (IHYE.L) и Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHYE.L | TAHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.71 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 4.76 | +0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IHYE.L и TAHY.L
Максимальная просадка IHYE.L за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки TAHY.L в -41.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYE.L и TAHY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHYE.L | TAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.54% | -41.36% | +18.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -4.65% | +1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.70% | -10.91% | +6.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -14.48% | +14.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -21.49% | +18.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 1.67% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHYE.L и TAHY.L
Текущая волатильность для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (IHYE.L) составляет 0.79%, в то время как у Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что IHYE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHYE.L | TAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 1.56% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 5.32% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 7.09% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.81% | 14.38% | -7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.12% | 14.38% | -6.26% |
Сравнение комиссий IHYE.L и TAHY.L
IHYE.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TAHY.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHYE.L и TAHY.L
Дивидендная доходность IHYE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, тогда как TAHY.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYE.L iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 6.19% | 6.07% | 6.32% | 5.59% | 5.13% | 4.35% | 4.82% | 5.59% | 3.88% |
TAHY.L Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IHYE.L and TAHY.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IHYE.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IHYE.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for TAHY.L.
IHYE.L is categorized as Corporate Bonds, while TAHY.L is High Yield Bonds. IHYE.L tracks iBoxx USD Liquid High Yield Capped (USD), while TAHY.L tracks iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index. They also come from different issuers: iShares and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.55% for IHYE.L and 0.60% for TAHY.L.
Подберите оптимальное распределение для IHYE.L и TAHY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор