PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IHHG.L с ERNA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IHHG.L и ERNA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IHHG.L) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IHHG.L торгуется в GBP, в то время как ERNA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IHHG.L показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у ERNA.L с доходностью 2.04%.


IHHG.L

1 день
-0.23%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
1.12%
С начала года
1.59%
1 год
5.78%
3 года*
7.40%
5 лет*
3.11%
10 лет*

ERNA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.09%
6 месяцев
1.15%
С начала года
2.04%
1 год
3.77%
3 года*
3.96%
5 лет*
4.29%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHHG.L и ERNA.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IHHG.L
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
1.59%9.03%6.38%9.77%-10.41%3.44%2.55%10.54%-2.29%
ERNA.L
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)
2.22%-2.62%7.50%0.17%13.52%1.06%-1.70%-0.73%4.70%

Correlation

The correlation between IHHG.L and ERNA.L is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

-0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IHHG.L vs. ERNA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IHHG.L
Ранг доходности на риск IHHG.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHHG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHHG.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHHG.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHHG.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHHG.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина

ERNA.L
Ранг доходности на риск ERNA.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNA.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNA.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNA.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNA.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNA.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHHG.L c ERNA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IHHG.L) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IHHG.LERNA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.10

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

0.76

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.12

2.05

+8.07

IHHG.L vs. ERNA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHHG.L на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа ERNA.L равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHHG.L и ERNA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IHHG.L и ERNA.L

Максимальная просадка IHHG.L за все время составила -23.51%, что больше максимальной просадки ERNA.L в -15.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHHG.L и ERNA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IHHG.LERNA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.51%

-15.54%

-7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-4.92%

+2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.38%

-9.71%

+5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.78%

-15.54%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-4.43%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-6.85%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

1.83%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IHHG.L и ERNA.L

Текущая волатильность для iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IHHG.L) составляет 0.79%, в то время как у iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что IHHG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERNA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IHHG.LERNA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

1.59%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

4.99%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

6.56%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

8.47%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.01%

8.73%

-0.72%

Сравнение комиссий IHHG.L и ERNA.L

IHHG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ERNA.L в 0.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IHHG.L и ERNA.L

Дивидендная доходность IHHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, тогда как ERNA.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ERNA.L
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IHHG.L
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
6.15%6.06%6.23%5.55%5.21%4.25%4.89%5.47%3.58%

Часто задаваемые вопросы


IHHG.L and ERNA.L have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ERNA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ERNA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for IHHG.L.

IHHG.L tracks iBoxx USD Liquid High Yield Capped (USD), while ERNA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Their fees differ too: 0.55% for IHHG.L and 0.09% for ERNA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHHG.L и ERNA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор