Сравнение IHDG с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
IHDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHDG и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHDG и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHDG WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund | 0.70% | 14.17% | 5.97% | 20.00% | -11.53% | 19.75% | 10.51% | 33.42% | -12.03% | 21.93% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, IHDG показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции IHDG уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 9.93% против 14.04% соответственно.
IHDG
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 9.93%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHDG и SWPPX
IHDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
IHDG vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
IHDG
SWPPX
Сравнение IHDG c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHDG | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.97 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.49 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.52 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 7.29 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHDG | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.97 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.70 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.77 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.48 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между IHDG и SWPPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHDG и SWPPX
Дивидендная доходность IHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHDG WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund | 1.91% | 1.84% | 2.42% | 1.70% | 13.79% | 2.77% | 1.94% | 1.99% | 0.22% | 1.28% | 1.91% | 3.04% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок IHDG и SWPPX
Максимальная просадка IHDG за все время составила -29.24%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHDG и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHDG | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.24% | -55.06% | +25.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -12.10% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.52% | -24.51% | +4.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.24% | -33.80% | +4.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -6.26% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -10.00% | +5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.52% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHDG и SWPPX
WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что IHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHDG | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 5.36% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 9.55% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 18.32% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 16.94% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 18.21% | -2.51% |