Сравнение IHDG с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
IHDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IHDG или SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности IHDG и SWPPX
Доходность по периодам
С начала года, IHDG показывает доходность 5.48%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 26.21%. За последние 10 лет акции IHDG уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 8.95% против 13.15% соответственно.
IHDG
5.48%
-3.19%
-4.15%
10.30%
9.09%
8.95%
SWPPX
26.21%
1.78%
13.65%
32.35%
15.69%
13.15%
Основные характеристики
| IHDG | SWPPX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 1.34 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.17 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 3.87 | 17.43 |
| Индекс Язвы | 2.81% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 11.59% | 12.31% |
| Макс. просадка | -29.24% | -55.06% |
| Текущая просадка | -6.43% | -0.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHDG и SWPPX
IHDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между IHDG и SWPPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IHDG c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHDG и SWPPX
Дивидендная доходность IHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности SWPPX в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHDG WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund | 1.75% | 1.70% | 13.79% | 2.77% | 1.95% | 1.99% | 0.22% | 1.28% | 1.91% | 3.04% | 3.86% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.13% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок IHDG и SWPPX
Максимальная просадка IHDG за все время составила -29.24%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHDG и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IHDG и SWPPX
Текущая волатильность для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) составляет 3.09%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что IHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.