Сравнение IHDG с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
IHDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Hedged Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IHDG или SWPPX.
Основные характеристики
| IHDG | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.46% | 7.36% |
| Дох-ть за 1 год | 13.15% | 25.22% |
| Дох-ть за 3 года | 7.47% | 8.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.00% | 13.51% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 10.24% | 11.86% |
| Макс. просадка | -29.24% | -55.06% |
| Current Drawdown | -2.35% | -2.88% |
Корреляция
Корреляция между IHDG и SWPPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IHDG и SWPPX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IHDG показывает доходность 7.46%, а SWPPX немного ниже – 7.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHDG и SWPPX
IHDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IHDG c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHDG и SWPPX
Дивидендная доходность IHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности SWPPX в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHDG WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund | 1.70% | 1.70% | 13.79% | 2.77% | 1.94% | 1.99% | 0.22% | 1.28% | 1.91% | 3.04% | 3.86% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.33% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок IHDG и SWPPX
Максимальная просадка IHDG за все время составила -29.24%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHDG и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IHDG и SWPPX
Текущая волатильность для WisdomTree International Hedged Dividend Growth Fund (IHDG) составляет 3.06%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что IHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.