Сравнение IH2O.L с BRNT.L
IH2O.L (iShares Global Water UCITS ETF) and BRNT.L (WisdomTree Brent Crude Oil) are both exchange-traded funds - IH2O.L is a Water Equities fund tracking the S&P Global Water TR, while BRNT.L is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Brent Crude Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, IH2O.L returned 10.41%/yr vs 14.44%/yr for BRNT.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. IH2O.L charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for BRNT.L.
Доходность
Сравнение доходности IH2O.L и BRNT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IH2O.L торгуется в GBp, в то время как BRNT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRNT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IH2O.L показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у BRNT.L с доходностью 80.86%. За последние 10 лет акции IH2O.L уступали акциям BRNT.L по среднегодовой доходности: 10.41% против 14.44% соответственно.
IH2O.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 10.41%
BRNT.L
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- 80.86%
- 6 месяцев
- 74.99%
- 1 год
- 86.41%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 24.84%
- 10 лет*
- 14.44%
Сравнение доходности по годам IH2O.L и BRNT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IH2O.L iShares Global Water UCITS ETF | -1.56% | 10.23% | 6.31% | 7.67% | -11.13% | 33.06% | 11.63% | 29.99% | -4.91% | 16.22% |
BRNT.L WisdomTree Brent Crude Oil | 80.81% | -13.01% | 9.33% | -3.98% | 51.16% | 67.83% | -35.18% | 27.12% | -8.81% | 2.67% |
Correlation
The correlation between IH2O.L and BRNT.L is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2012 г. | 0.18 |
The correlation between IH2O.L and BRNT.L shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IH2O.L vs. BRNT.L — Ранг доходности на риск
IH2O.L
BRNT.L
Сравнение IH2O.L c BRNT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) и WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IH2O.L | BRNT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.35 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 4.67 | -4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 8.70 | -7.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IH2O.L | BRNT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.96 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.71 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.41 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.08 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок IH2O.L и BRNT.L
Максимальная просадка IH2O.L за все время составила -35.40%, что меньше максимальной просадки BRNT.L в -82.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IH2O.L и BRNT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IH2O.L | BRNT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.40% | -82.19% | +46.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -18.40% | +8.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.96% | -27.96% | +14.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.14% | -34.39% | +11.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.16% | -70.61% | +43.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -8.90% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -41.49% | +35.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 9.90% | -6.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IH2O.L и BRNT.L
Текущая волатильность для iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) составляет 3.95%, в то время как у WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L) волатильность равна 15.69%. Это указывает на то, что IH2O.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRNT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IH2O.L | BRNT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 15.69% | -11.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 38.01% | -27.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 43.83% | -31.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 35.10% | -21.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.92% | 35.53% | -20.61% |
Сравнение комиссий IH2O.L и BRNT.L
IH2O.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BRNT.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IH2O.L и BRNT.L
Дивидендная доходность IH2O.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, тогда как BRNT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRNT.L WisdomTree Brent Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IH2O.L iShares Global Water UCITS ETF | 1.91% | 1.78% | 1.34% | 1.51% | 1.32% | 2.25% | 1.29% | 1.84% | 2.30% | 1.98% | 2.17% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
IH2O.L and BRNT.L have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRNT.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRNT.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for IH2O.L.
IH2O.L is categorized as Water Equities, while BRNT.L is Oil & Gas. IH2O.L tracks S&P Global Water TR, while BRNT.L tracks Bloomberg Brent Crude Subindex. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for IH2O.L and 0.49% for BRNT.L.
Подберите оптимальное распределение для IH2O.L и BRNT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор