PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGWD.L с PACW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGWD.L с PACW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGWD.L (iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF Accumulating) and PACW.L (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income) are both Global Equities funds - IGWD.L tracks the MSCI World 100% Hedged to GBP Index while PACW.L tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, IGWD.L returned 25.97% vs 30.29% for PACW.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IGWD.L charges 0.55%/yr vs 0.07%/yr for PACW.L.

Доходность

Сравнение доходности IGWD.L и PACW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF Accumulating (IGWD.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGWD.L показывает доходность 9.78%, что значительно ниже, чем у PACW.L с доходностью 11.92%.

IGWD.L

1 день
0.11%
1 месяц
4.42%
С начала года
9.78%
6 месяцев
10.82%
1 год
25.97%
3 года*
20.22%
5 лет*
11.96%
10 лет*
12.23%

PACW.L

1 день
-0.04%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.92%
6 месяцев
12.31%
1 год
30.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGWD.L и PACW.L

2026 (YTD)2025
IGWD.L
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF Accumulating		9.78%13.69%
PACW.L
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income		11.92%9.58%

Correlation

The correlation between IGWD.L and PACW.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г.

0.87

The correlation between IGWD.L and PACW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF Accumulating

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income

Часто сравнивают с IGWD.L:
IGWD.L с IWDA.LIGWD.L с CNDX.LIGWD.L с CSP1.LIGWD.L с IITU.LIGWD.L с SMT.LIGWD.L с EIMI.LIGWD.L с ISAC.L
Часто сравнивают с PACW.L:
PACW.L с VWRP.LPACW.L с ACWI.LPACW.L с FWRG.LPACW.L с VWRA.LPACW.L с XMWX.LPACW.L с VWRL.LPACW.L с IWFV.L

Доходность на риск

IGWD.L vs. PACW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGWD.L
Ранг доходности на риск IGWD.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGWD.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGWD.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGWD.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGWD.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGWD.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PACW.L
Ранг доходности на риск PACW.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACW.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACW.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACW.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACW.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACW.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGWD.L c PACW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF Accumulating (IGWD.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGWD.LPACW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.89

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.95

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.55

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

4.27

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

17.43

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGWD.L vs. PACW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGWD.L на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PACW.L равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGWD.L и PACW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGWD.LPACW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.89

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.24

-0.51

Просадки

Сравнение просадок IGWD.L и PACW.L

Максимальная просадка IGWD.L за все время составила -35.37%, что больше максимальной просадки PACW.L в -17.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGWD.L и PACW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGWD.LPACW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.37%

-17.68%

-17.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-7.06%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.46%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-3.02%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.73%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IGWD.L и PACW.L

iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF Accumulating (IGWD.L) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что IGWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PACW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGWD.LPACW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

2.93%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

7.75%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

10.42%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

13.91%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

13.91%

+1.56%

Сравнение комиссий IGWD.L и PACW.L

IGWD.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PACW.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGWD.L и PACW.L

IGWD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PACW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

ПозицияTTM
IGWD.L
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF Accumulating		0.00%
PACW.L
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income		1.23%

Часто задаваемые вопросы

IGWD.L and PACW.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PACW.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PACW.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.55% for IGWD.L.

IGWD.L tracks MSCI World 100% Hedged to GBP Index, while PACW.L tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.55% for IGWD.L and 0.07% for PACW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGWD.L и PACW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор