Сравнение IGV с XSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD).
IGV и XSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGV и XSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGV и XSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | -24.52% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 3.35% | 29.85% | 10.75% | 34.87% | -30.92% | 42.54% | 61.95% | 64.66% | -6.35% | 25.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность -24.52%, что значительно ниже, чем у XSD с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции IGV уступали акциям XSD по среднегодовой доходности: 14.78% против 22.74% соответственно.
IGV
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -24.52%
- 6 месяцев
- -30.68%
- 1 год
- -11.68%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 14.78%
XSD
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 65.25%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 22.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGV и XSD
IGV берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XSD в 0.35%.
Доходность на риск
IGV vs. XSD — Ранг доходности на риск
IGV
XSD
Сравнение IGV c XSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGV | XSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 1.53 | -1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | 2.17 | -2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.30 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 3.09 | -3.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 10.40 | -11.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGV | XSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 1.53 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.33 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.66 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.35 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между IGV и XSD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и XSD
IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.24% | 0.26% | 0.20% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок IGV и XSD
Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, примерно равная максимальной просадке XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и XSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGV | XSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -64.56% | +1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.72% | -21.35% | -13.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -42.27% | -3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | -42.27% | -3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.28% | -9.88% | -22.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -13.84% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.66% | 6.34% | +7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и XSD
Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) составляет 8.45%, в то время как у SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) волатильность равна 12.23%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGV | XSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 12.23% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | 26.46% | -6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.42% | 42.93% | -14.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.08% | 37.53% | -10.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 34.45% | -8.57% |