PortfoliosLab logo
Сравнение IGV с XSD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGV и XSD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IGV и XSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,099.37%
712.70%
IGV
XSD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGV:

0.60

XSD:

-0.16

Коэф-т Сортино

IGV:

1.02

XSD:

0.08

Коэф-т Омега

IGV:

1.13

XSD:

1.01

Коэф-т Кальмара

IGV:

0.63

XSD:

-0.18

Коэф-т Мартина

IGV:

2.02

XSD:

-0.49

Индекс Язвы

IGV:

8.49%

XSD:

15.00%

Дневная вол-ть

IGV:

28.48%

XSD:

45.64%

Макс. просадка

IGV:

-62.18%

XSD:

-64.56%

Текущая просадка

IGV:

-13.89%

XSD:

-28.80%

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -5.35%, что значительно выше, чем у XSD с доходностью -21.57%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции IGV – 17.01% и акции XSD – 17.01%.


IGV

С начала года

-5.35%

1 месяц

2.42%

6 месяцев

2.78%

1 год

16.86%

5 лет

15.09%

10 лет

17.01%

XSD

С начала года

-21.57%

1 месяц

-7.99%

6 месяцев

-20.08%

1 год

-13.13%

5 лет

15.26%

10 лет

17.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGV и XSD

IGV берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XSD в 0.35%.


График комиссии IGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGV: 0.46%
График комиссии XSD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XSD: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGV и XSD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGV
Ранг риск-скорректированной доходности IGV, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

XSD
Ранг риск-скорректированной доходности XSD, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGV c XSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IGV, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGV: 0.60
XSD: -0.16
Коэффициент Сортино IGV, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGV: 1.02
XSD: 0.08
Коэффициент Омега IGV, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IGV: 1.13
XSD: 1.01
Коэффициент Кальмара IGV, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGV: 0.63
XSD: -0.18
Коэффициент Мартина IGV, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGV: 2.02
XSD: -0.49

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа XSD равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и XSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
-0.16
IGV
XSD

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и XSD

IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ET
0.00%0.00%0.41%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%0.29%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF
0.31%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%0.46%

Просадки

Сравнение просадок IGV и XSD

Максимальная просадка IGV за все время составила -62.18%, примерно равная максимальной просадке XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и XSD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.89%
-28.80%
IGV
XSD

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и XSD

Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) составляет 17.24%, в то время как у SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) волатильность равна 28.55%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.24%
28.55%
IGV
XSD