Сравнение IGV с XSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD).
IGV и XSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGV или XSD.
Доходность
Сравнение доходности IGV и XSD
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность 28.86%, что значительно выше, чем у XSD с доходностью 5.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGV имеют среднегодовую доходность 20.27%, а акции XSD немного впереди с 20.99%.
IGV
28.86%
13.49%
24.87%
37.76%
18.86%
20.27%
XSD
5.80%
-1.99%
-1.13%
19.99%
20.19%
20.99%
Основные характеристики
| IGV | XSD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 0.61 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | 1.02 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 2.52 | 0.78 |
| Коэф-т Мартина | 8.03 | 2.11 |
| Индекс Язвы | 4.70% | 9.85% |
| Дневная вол-ть | 20.37% | 34.02% |
| Макс. просадка | -92.69% | -64.56% |
| Текущая просадка | 0.00% | -13.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGV и XSD
IGV берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XSD в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между IGV и XSD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGV c XSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и XSD
Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности XSD в 0.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.32% | 0.41% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% | 0.29% | 0.33% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.24% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% | 0.46% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок IGV и XSD
Максимальная просадка IGV за все время составила -92.69%, что больше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и XSD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и XSD
Текущая волатильность для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) составляет 6.79%, в то время как у SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) волатильность равна 11.18%. Это указывает на то, что IGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.