Сравнение IGV с IWF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF).
IGV и IWF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGV или IWF.
Основные характеристики
| IGV | IWF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.16% | 6.37% |
| Дох-ть за 1 год | 38.02% | 35.02% |
| Дох-ть за 3 года | 2.50% | 7.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.43% | 16.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.18% | 15.37% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 2.37 |
| Дневная вол-ть | 19.62% | 14.95% |
| Макс. просадка | -92.69% | -64.18% |
| Current Drawdown | -10.14% | -5.00% |
Корреляция
Корреляция между IGV и IWF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IGV и IWF
С начала года, IGV показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у IWF с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции IGV превзошли акции IWF по среднегодовой доходности: 19.18% против 15.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGV и IWF
IGV берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IWF в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGV c IWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и IWF
Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности IWF в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.44% | 0.44% | 0.04% | 0.00% | 1.75% | 0.10% | 0.80% | 0.46% | 4.09% | 1.11% | 1.45% | 1.64% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.61% | 0.67% | 0.91% | 0.49% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% | 1.32% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IGV и IWF
Максимальная просадка IGV за все время составила -92.69%, что больше максимальной просадки IWF в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и IWF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и IWF
iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.