PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGV с IWF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGV с IWF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) and IWF (iShares Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - IGV is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Software Index, while IWF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGV returned 16.89%/yr vs 18.49%/yr for IWF. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IGV charges 0.39%/yr vs 0.18%/yr for IWF.

Доходность

Сравнение доходности IGV и IWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGV показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у IWF с доходностью 7.11%. За последние 10 лет акции IGV уступали акциям IWF по среднегодовой доходности: 16.89% против 18.49% соответственно.

IGV

1 день
-4.33%
1 месяц
13.30%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-6.07%
1 год
-4.56%
3 года*
14.91%
5 лет*
6.80%
10 лет*
16.89%

IWF

1 день
-1.29%
1 месяц
5.68%
С начала года
7.11%
6 месяцев
6.51%
1 год
25.60%
3 года*
24.80%
5 лет*
15.24%
10 лет*
18.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGV и IWF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-5.19%5.56%23.41%58.56%-35.65%12.30%52.86%34.33%12.44%42.16%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		7.11%18.33%33.12%42.59%-29.31%27.43%38.25%35.86%-1.67%29.95%

Correlation

The correlation between IGV and IWF is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2001 г.

0.83

The correlation between IGV and IWF shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.85 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IGV и IWF

Секторы
IGV
IWF

Технологии

89.2%
53.2%

Коммуникационные услуги

8.6%
12.3%

Финансовые услуги

1.8%
4.9%

Потребительский циклический сектор

0.3%
12.7%

Промышленность

0.2%
5.0%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Энергетика

-

0.4%

Здравоохранение

-

7.0%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

IGV
89.2%
IWF
53.2%

Коммуникационные услуги

IGV
8.6%
IWF
12.3%

Финансовые услуги

IGV
1.8%
IWF
4.9%

Потребительский циклический сектор

IGV
0.3%
IWF
12.7%

Промышленность

IGV
0.2%
IWF
5.0%

Сырьевые материалы

IGV

-

IWF
0.3%

Потребительский защитный сектор

IGV

-

IWF
2.5%

Энергетика

IGV

-

IWF
0.4%

Здравоохранение

IGV

-

IWF
7.0%

Недвижимость

IGV

-

IWF
0.4%

Коммунальные услуги

IGV

-

IWF
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

iShares Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с SOXXIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с VOO
Часто сравнивают с IWF:
IWF с IWDIWF с VUGIWF с SPYIWF с VOOIWF с IWMIWF с VONGIWF с IWY

Доходность на риск

IGV vs. IWF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 77
Ранг коэф-та Мартина
IWF
Ранг доходности на риск IWF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGV c IWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGVIWFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
1.67

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
2.29

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.29

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.58

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

5.28

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGV vs. IWF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGV на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа IWF равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGV и IWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGVIWFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

1.67

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.72

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.88

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.40

-0.03

Просадки

Сравнение просадок IGV и IWF

Максимальная просадка IGV за все время составила -63.45%, примерно равная максимальной просадке IWF в -64.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и IWF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGVIWFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-64.25%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.61%

-16.27%

-20.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.61%

-23.36%

-13.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

-32.72%

-13.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

-32.72%

-13.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.93%

-1.66%

-13.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.44%

-22.08%

+7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.22%

4.86%

+12.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IGV и IWF

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGVIWFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.63%

3.61%

+8.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.39%

11.66%

+12.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.61%

15.44%

+12.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.86%

21.40%

+6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.35%

20.97%

+5.38%

Сравнение комиссий IGV и IWF

IGV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IWF в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGV и IWF

IGV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.33%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%

Часто задаваемые вопросы

IGV and IWF have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGV has higher volatility (11.63%) compared to IWF (3.61%). In terms of maximum drawdown, IGV dropped -63.45% vs IWF's -64.25%.

On 10-year performance, IWF leads with 18.49% vs 16.89% for IGV. On fees, IWF is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IWF has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWF has performed better with a 18.49% return vs 16.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for IGV.

IWF has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for IGV.

IGV is categorized as Technology Equities, while IWF is Large Cap Growth Equities. IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index, while IWF tracks Russell 1000 Growth Index. Their fees differ too: 0.39% for IGV and 0.18% for IWF.

IWF currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGV и IWF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор