Сравнение IGSG.AS с VWRL.AS
IGSG.AS (iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF) and VWRL.AS (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing) are both Global Equities funds - IGSG.AS tracks the MSCI ACWI NR USD while VWRL.AS tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGSG.AS returned 12.01%/yr vs 12.39%/yr for VWRL.AS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IGSG.AS charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for VWRL.AS.
Доходность
Сравнение доходности IGSG.AS и VWRL.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGSG.AS показывает доходность 10.10%, что значительно ниже, чем у VWRL.AS с доходностью 12.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGSG.AS имеют среднегодовую доходность 12.01%, а акции VWRL.AS немного впереди с 12.39%.
IGSG.AS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 12.01%
VWRL.AS
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 12.92%
- 1 год
- 26.30%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам IGSG.AS и VWRL.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSG.AS iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | 10.10% | 8.59% | 18.22% | 22.31% | -12.70% | 31.66% | 4.00% | 28.06% | -4.00% | 7.54% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 12.89% | 8.40% | 25.57% | 18.07% | -13.65% | 28.52% | 6.31% | 27.76% | -4.68% | 8.95% |
Correlation
The correlation between IGSG.AS and VWRL.AS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г. | 0.93 |
The correlation between IGSG.AS and VWRL.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGSG.AS vs. VWRL.AS — Ранг доходности на риск
IGSG.AS
VWRL.AS
Сравнение IGSG.AS c VWRL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IGSG.AS) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGSG.AS | VWRL.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.44 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 4.00 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 16.48 | -5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGSG.AS | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 2.34 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.88 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.82 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.77 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок IGSG.AS и VWRL.AS
Максимальная просадка IGSG.AS за все время составила -44.01%, что больше максимальной просадки VWRL.AS в -33.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSG.AS и VWRL.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGSG.AS | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.01% | -33.27% | -10.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -6.53% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.27% | -21.00% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.27% | -21.00% | +1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.91% | -33.27% | +0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.61% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.77% | -4.38% | -7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.59% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGSG.AS и VWRL.AS
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IGSG.AS) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что IGSG.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGSG.AS | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 3.07% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 8.03% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | 11.16% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 13.70% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 14.82% | +1.44% |
Сравнение комиссий IGSG.AS и VWRL.AS
IGSG.AS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VWRL.AS в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGSG.AS и VWRL.AS
IGSG.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWRL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSG.AS iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 1.24% | 1.42% | 1.47% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, IGSG.AS and VWRL.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VWRL.AS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWRL.AS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for IGSG.AS.
IGSG.AS tracks MSCI ACWI NR USD, while VWRL.AS tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for IGSG.AS and 0.19% for VWRL.AS.
Подберите оптимальное распределение для IGSG.AS и VWRL.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор