Сравнение IGSG.AS с EUEA.AS
IGSG.AS (iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF) and EUEA.AS (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IGSG.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while EUEA.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGSG.AS returned 12.01%/yr vs 10.53%/yr for EUEA.AS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGSG.AS charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for EUEA.AS.
Доходность
Сравнение доходности IGSG.AS и EUEA.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGSG.AS показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у EUEA.AS с доходностью 7.45%. За последние 10 лет акции IGSG.AS превзошли акции EUEA.AS по среднегодовой доходности: 12.01% против 10.53% соответственно.
IGSG.AS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 12.01%
EUEA.AS
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 15.70%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение доходности по годам IGSG.AS и EUEA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSG.AS iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | 10.10% | 8.59% | 18.22% | 22.31% | -12.70% | 31.66% | 4.00% | 28.06% | -4.00% | 7.54% |
EUEA.AS iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.45% | 21.70% | 11.49% | 23.09% | -9.29% | 24.04% | -2.55% | 27.75% | -11.10% | 9.82% |
Correlation
The correlation between IGSG.AS and EUEA.AS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2011 г. | 0.78 |
The correlation between IGSG.AS and EUEA.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGSG.AS vs. EUEA.AS — Ранг доходности на риск
IGSG.AS
EUEA.AS
Сравнение IGSG.AS c EUEA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IGSG.AS) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGSG.AS | EUEA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.18 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 1.43 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 4.86 | +6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGSG.AS | EUEA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 0.99 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.65 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.57 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок IGSG.AS и EUEA.AS
Максимальная просадка IGSG.AS за все время составила -44.01%, что меньше максимальной просадки EUEA.AS в -62.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSG.AS и EUEA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGSG.AS | EUEA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.01% | -62.53% | +18.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -10.91% | +3.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.27% | -16.32% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.27% | -23.35% | +4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.91% | -38.22% | +5.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.49% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.77% | -24.30% | +12.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 3.22% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGSG.AS и EUEA.AS
Текущая волатильность для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IGSG.AS) составляет 3.31%, в то время как у iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что IGSG.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUEA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGSG.AS | EUEA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 4.91% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 12.92% | -4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | 15.80% | -4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 17.37% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 18.11% | -1.85% |
Сравнение комиссий IGSG.AS и EUEA.AS
IGSG.AS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EUEA.AS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGSG.AS и EUEA.AS
IGSG.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUEA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUEA.AS iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF | 2.55% | 2.52% | 3.01% | 3.02% | 2.94% | 2.05% | 2.16% | 3.05% | 3.67% | 2.85% | 3.38% | 2.96% |
IGSG.AS iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGSG.AS and EUEA.AS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUEA.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUEA.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for IGSG.AS.
IGSG.AS is categorized as Global Equities, while EUEA.AS is Europe Equities. IGSG.AS tracks MSCI ACWI NR USD, while EUEA.AS tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.60% for IGSG.AS and 0.10% for EUEA.AS.
Подберите оптимальное распределение для IGSG.AS и EUEA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор